Определение трендов – все секреты трейдинга в одном гайде

Этот гайд на реальных примерах покажет, как анализировать тренды, подтверждать прорывы и улучшать тайминг сделок - от разворотов нисходящего тренда до продолжения восходящего.

Вы замечали, что видите тренд очевидным только после его завершения? Такое бывает. Анализ трендов - сложная, но ценная часть тех.анализа. Успешный трейдер выделяется умением рано выявлять тренды. Рассмотрим, что такое тренд, какие индикаторы использовать и, самое главное, реальные примеры.

Почему вообще существуют тренды?

Теханализ предполагает, что цены продолжают движение по инерции (ценовая устойчивость), под влиянием импульса - спроса и предложения, человеческого поведения. Тренды возникают из стадного инстинкта и проявляются на всех таймфреймах, от внутридневных до многолетних.

Понимая это, вы предвидите, а не реагируете. Важно понимать, что чем раньше заметите тренд, тем лучше соотношение риска и прибыли.

Каковы 3 направления тренда?

Все довольно просто. Цены могут двигаться в 3 направлениях:

1. Восходящий тренд. Цены формируют более высокие максимумы и более высокие минимумы. Покупатели имеют преимущество, и цена отскакивает от более высоких уровней при каждом откате.
2. Нисходящий тренд. Цены формируют более низкие максимумы и более низкие минимумы. Продавцы имеют преимущество, и цена не может преодолеть более низкий уровень при каждом откате.
3. Боковое движение (диапазон). Цена колеблется в определенном коридоре. Ни покупатели, ни продавцы не получают преимущества друг перед другом.

Рисунок 1: 3 типа тренда – восходящий тренд, нисходящий и боковой (движение в пределах диапазона).

Вы сейчас думаете: А как насчет объема? Хороший вопрос. Объем обычно увеличивается, когда рынок движется в направлении преобладающего тренда. Рынок как бы говорит вам: Да, это истинное движение.

Почему случаются тренды внутри трендов?

Тренды фрактальны; то есть они вложены друг в друга. Коррекция на дневном графике может обернуться полноценным нисходящим трендом на 15-минутном графике. Именно поэтому полезно знать, на каком этапе тренда вы находитесь.

Вот временные горизонты, которые использует большинство аналитиков:

• Долгосрочный тренд – 5-10 лет. Пример: продолжающийся бычий рынок Биткоина, начавшийся в 2017 году. Для поиска глобальных максимумов в таких циклах профи часто используют Pi Cycle Top.
• Основной тренд - 1-3 года. Пример: бычий и медвежий рынки.
• Вторичный тренд – 1-6 месяцев. Пример: контртрендовые коррекции. Неприятный откат на бычьем рынке, который сливает позиции слабых игроков.
• Среднесрочный тренд – 3-12 недель. Пример: краткосрочные развороты тренда, вызванные изменениями настроений.
• Незначительный тренд – 1-3 недели. Пример: краткосрочные колебания и торговая активность.

Отличная привычка, которую стоит выработать перед каждой сделкой: определите ваш основной временной горизонт. Если вы торгуете на основе дневного графика, используйте недельный график для подтверждения, а внутридневной график (например, часовой) - для уточнения точек входа и управления рисками.

Здесь мы показали 3 рельных стратегии торговли по трендовым линиям.

Каковы концепции определения тренда?

Ценовое действие – ваша незаменимая информация

Ценовое действие - лучший индикатор для решений о сделках, все остальное запаздывает, включая скользящие средние. Цена отражает здесь и сейчас.

Ценовое действие – это анализ движения графика без любых индикаторов. Важно уметь правильно проводить свечной анализ.

Более высокие максимумы/минимумы - восходящий тренд; более низкие - нисходящий.

Это база тех.анализа. Пока последовательность максимумов и минимумов растет - тренд бычий, как только они начинают снижаться - тренд медвежий.

Оценивайте тренд на нескольких таймфреймах: совпадение дневного, недельного и часового - сильный сигнал.

Линии тренда – визуальная поддержка

2 точки определяют линию тренда; 3 точки подтверждают ее.

Минимальные значения восходящего тренда должны образовывать линию; максимальные значения нисходящего тренда также должны образовывать линию. Линия в восходящем тренде выступает в качестве динамической поддержки; в нисходящем тренде - в качестве динамического сопротивления. Если цена остается ниже или выше линии, а объем подтверждает это, значит, тренд является устойчивым и сильным.

Рисунок 2: Построение и проверка линий тренда – 2 точки для создания, 3 для подтверждения.

Важные визуальные подсказки

Есть 2 вещи, на которые следует обращать внимание:

1. Лестничный паттерн - ступенчатая структура с более высокими максимумами и более высокими минимумами. Это пульс тренда.
2. Структура рынка – общая картина. Целостное строение цены на графике. Тренды, развороты трендов, диапазоны. Когда вы научитесь распознавать структуру, вы начнете понимать намерения рынка. Понимать, где заперты объемы и куда стремится цена, помогают карты ликвидаций - они показывают зоны максимального скопления стоп-лоссов.

Если вы не можете определить тренд, не торгуйте по нему. Чем яснее он, тем лучше! Чтобы отфильтровать рыночный шум и видеть направление движения еще четче, попробуйте использовать Хайкин Аши.

За какими индикаторами тренда следить?

Скользящие средние

Скользящие средние помогают увидеть общий тренд. Они могут выступать в качестве динамической поддержки в восходящем тренде и сопротивления в нисходящем тренде.

Пересечение краткосрочных скользящих средних с долгосрочными может быть ранним признаком формирования нового тренда.

200 EMA считается важнейшим психологическим уровнем: пока цена выше нее, рынок официально находится в бычьей фазе, если ниже - в медвежьей.

Объем

Объем подтверждает движение цены. Если цена растет, то объем торгов должен расти.

Если цена падает, то и объем должен расти; в противном случае это будет ложный сигнал.

Импульс

Такие индикаторы, как RSI, MACD и стохастический осциллятор, могут помочь понять, находится ли рынок в состоянии перекупленности или перепроданности, а также выявить любые отклонения от динамики цен.

Др. полезные индикаторы

Полосы Боллинджера, облако Ишимоку и параболическая SAR-кривая. Они могут быть полезны для измерения волатильности и тренда, а также для определения места размещения стоп-лосса.

Эта четверка индикаторов закрывает все задачи. ADX говорит, есть ли тренд вообще (выше 25 - есть), MACD подтверждает ускорение движения, Ишимоку заменяет собой целый набор средних и уровней, а PSAR помогает вовремя выставить стоп-лосс или зайти в сделку при развороте.

Как следовать за трендом?

Стратегия следования за трендом предназначена для отслеживания движения цены на более длительном временном интервале в любом направлении, будь то покупка или продажа, как обсуждалось в вашем анализе временных интервалов.

Следование за трендом эффективно в условиях тренда и неэффективно в условиях ограниченного диапазона (в этом случае гораздо лучше подходит стратегия возврата к среднему значению).

Наш подход следующий:

1. Определите направление тренда, используя максимумы и минимумы колебаний, линии тренда, каналы и скользящие средние.
2. Определите контекст тренда на более длительный период времени. Это рыночная среда, в которой наблюдается тренд.
3. Ищите торговые ситуации, когда цена приближается к ключевому уровню на коррекции, и готовьтесь либо к прорыву, либо к развороту в зависимости от вашего анализа. Используйте совпадение факторов! Самый точный инструмент для определения зон завершения коррекции - уровни Фибоначчи.
4. Если у вас нет подтверждений (конфлюэнций), установите ценовое оповещение и отойдите. Играйте пока в ожидание!

Какие сигналы нас интересуют:

• Пробой линии тренда подтверждается объемом и импульсом.
• Развороты на уровнях поддержки и сопротивления скользящих средних подтверждаются паттерном поглощения (бычьим или медвежьим).
• Пересечение скользящей средней подтверждается вторым видом подтверждения.
• Сигналы совпадения. Ситуация, когда 2 или более сигнала указывают на одно и то же. Это будет идеальная сделка.

4 реальных примера анализа трендов

Ладно, хватит теории. Пора взглянуть на графики. Вот 4 примера: 2 разворота тренда из нисходящего тренда, 1 продолжение восходящего и 1 разворот тренда из нисходящего в восходящий.

*Если вы новичок в определении трендов, используйте линейный график, отображающий только цены закрытия. Так может быть проще определить тренд.

Разворот нисходящего тренда Dash

Идеальный нисходящий тренд характеризуется более низкими максимумами и минимумами, с отскоками от линии тренда и 100-периодной скользящей средней.

Слияние сигналов происходит при пересечении уровней сопротивления, создаваемых линией тренда и скользящей средней. Одновременный пробой обоих уровней сформировал сильный бычий разворот.

Подтверждение от MACD: индикатор вышел выше нулевой линии, а растущая гистограмма указывает на нарастание бычьей силы.

Рисунок 3: Дневной график Dash – разворот нисходящего тренда с совпадением линии тренда и скользящей средней, а также подтверждением MACD.

Когда линия тренда и скользящая средняя совпадают на одной и той же цене, прекратите все, что вы делаете. Такое совпадение часто предшествует значительному движению цены.

Прорыв линии тренда – Gnosis

Как и в предыдущем примере, прорыв линии тренда Gnosis не был истинным прорывом, а скорее цепочкой событий, приведших к прорыву линии тренда.

Рисунок 4: Дневной график Gnosis – как шаг за шагом разворачивается нисходящий тренд.

Вот моменты, которые следует учесть:

1. Четко определенная линия нисходящего тренда как минимум с 3 точками касания, построенная от февральских максимумов.
2. Цена нашла дно в апреле на уровне $89.42.
3. Курс вырос к 20-дневной скользящей средней и тестировал ее несколько дней, прежде чем сформировался более высокий свинговый минимум. Первый признак силы, но линия тренда оставалась нерушимой.
4. В итоге курс пробил линию тренда, одновременно преодолев 20-дневную скользящую среднюю.
5. В день пробоя цена превысила предыдущий свинговый максимум на $115.42. Дневное закрытие оказалось выше этой отметки, что перечеркнуло череду снижающихся максимумов, созданную линией тренда.
6. Сила дополнительно подтвердилась, когда курс пробил обратно вверх свою 50-дневную скользящую среднюю и закрылся выше нее.

Идеальный разворот – каждый следующий шаг накладывается на предыдущий, пока не будет достигнута 50-дневная скользящая средняя, ​​и прежний нисходящий тренд официально не закончится.

Продолжение восходящего тренда – Bittensor

Вопрос в том, выдержит ли тренд коррекцию. После ноябрьского прорыва бычьей линии Bittensor преодолела максимум. Достигнув $151,05, токен Bittensor откатился: 20-дневная скользящая средняя и линия тренда не удержали поддержку. Но ценовые уровни - это области, а не линии. Двухдневный бычий разворот вернул цену выше, и восходящий тренд возобновился.

Рисунок 5: Дневной график Bittensor – продолжение восходящего тренда с восстановлением зоны поддержки.

Важно понимать, что уровни поддержки и сопротивления - это зоны, а не лазерные лучи. Небольшое пробитие не обязательно означает крах тренда - ищите возможности для восстановления.

Переход от нисходящего тренда к восходящему – Solana

Solana - это классический пример полного перехода тренда. Вот как это происходило:

• Solana находилась в долгосрочном нисходящем тренде, который ускорялся (вторая, более крутая линия тренда), когда достигла минимума на отметке $85,06.
• Цена пробила тройной совпадающий уровень – линию нисходящего тренда, 20-дневную MA и паттерн внутренний день. Тройное совпадение – это очень сильный сигнал.
• Разворот в сторону роста подтвердился, когда SOL пробила 50-дневную скользящую среднюю, откатились назад, протестировав ее в качестве уровня поддержки, и продолжила удерживаться.
• Прорыв вверх выше верхней линии тренда указывает на улучшение спроса.
• Прорыв выше 200-дневной скользящей средней послужил сигналом продолжения тренда и новым бычьим прорывом. Прорыв внутридневной скользящей средней затем стал краткосрочным бычьим сигналом.

Рисунок 6: Дневной график Solana – полный переход от ускоряющегося нисходящего тренда к подтвержденному восходящему тренду.

То, что в движении цены есть реальный импульс (моментум), показывает RSI, подтверждая силу тренда при выходе из Двойного дна. На графике видно, что рост индикатора выше уровня 50 служит фильтром: он доказывает, что разворот - это не случайный отскок, а результат активного притока покупателей.

Здесь вы видите лестницу из все более высоких максимумов и все более высоких минимумов. Каждый прорывной уровень обеспечивает поддержку для следующего импульса. Так развивается тренд.

В чем недостатки и риски методов выявления тренда?

Следование трендам сопряжено с некоторыми реальными проблемами, и вам стоит о них знать:

Ложные сигналы и ограничения

Цена пробивает линию, вы воодушевляетесь, совершаете сделку, а затем цена быстро возвращается обратно через эту линию. Ну что ж. Ложные сигналы и резкие колебания цен случаются. Наиболее распространенные решения включают в себя сочетание запаздывающего индикатора (например, скользящих средних) с опережающим индикатором (например, RSI). Это помогает сгладить шум.

Сменяющиеся рыночные условия

Рынок циклически меняется, переходя от тренда к боковому движению. Если ваша система отлично работает на трендовом рынке, она потерпит сокрушительный провал на рынке с боковым движением. Вы можете использовать такие инструменты, как полосы Боллинджера, чтобы определить тип рынка, на котором вы находитесь, но для выживания вам необходимо быть гибкими.

Психологические требования

Наконец, психология – пожалуй, самая большая сложность. Следование за трендом требует дисциплины. Вы должны игнорировать эмоциональные порывы торговать, когда рынок делает огромные волны. Игнорировать страх упущенной выгоды (FOMO). Игнорировать убытки от ложных сигналов. Здесь очень пригодятся строгое управление рисками и ежедневный торговый журнал. Это не самая приятная часть трейдинга, но она необходима. Ну а если дисциплина пока остается слабым местом, альтернативой может стать копитрейдинг, где вы повторяете сделки тех, кто уже умеет справляться с эмоциями.

Итоги

Определение тренда - это суть тех.анализа, и чем больше вы практикуетесь, тем лучше у вас это будет получаться. Используя ценовые движения, скользящие средние, линии тренда и точки слияния трендов, вы получаете прочную основу для анализа.

Рынок движется в одном из 3 типов тренда: восходящем (более высокие максимумы и минимумы), нисходящем (более низкие максимумы и минимумы) или горизонтальном (диапазон).

Для определения тренда используются скользящие средние: цена выше 200 EMA сигнализирует о долгосрочном восходящем тренде, а короткие EMA 20 и 50 - о краткосрочной динамике; также применяются линии тренда, уровни поддержки/сопротивления и индикаторы MACD, ADX, Ишимоку, PSAR.

Торговые сделки открываются строго по направлению тренда: при восходящем тренде - покупки на откатах к линии тренда или скользящей средней либо на паттернах продолжения (например, чашка с ручкой).

В итоге нужно усвоить важные принципы:

• Ценовое действие – прежде всего. Остальное вторично.
• Используйте конфлюэнции. Когда ваши индикаторы указывают на один и тот же уровень, вероятность движения возрастает.
• Наблюдайте за иерархией трендов. Знайте свой базовый таймфрейм и используйте старшие и младшие таймфреймы для получения более ясной картины.
• Не спешите торговать нечеткий тренд. Лучшие тренды имеют хорошее соотношение вознаграждения к риску. Если все сложно – идите дальше.
• Понимайте управление рисками. Всегда. Без него у вас не будет системы.

Итак, в следующий раз, когда вы будете смотреть на график, спросите себя: о чем мне говорит тренд? и слышу ли я его достаточно рано, чтобы что-то предпринять?

Мы трейдим с 2018 года, и протестировали сотни стратегий и индикаторов. Выбрать себе трейдинг-систему поможет раздел с трейдингом!

Павел Грачев, специально для bytwork.com.