Полный гайд по RSI - от разоблачения мифов к эффективным стратегиям

Этот индикатор поможет вам определить оптимальное время для покупки или продажи актива, обеспечивая оценку силы тренда. Он так же дает предупреждение о возможном развороте и фильтрацию ложных сигналов.

Однако 99% людей на самом деле используют этот индикатор совершенно неправильно! Если вы полагаетесь только на классический вариант с оценкой перекупленности и перепроданности, вас ждут ложные сигналы и др. неточности.

В начале просто определим, что такое RSI.

RSI, или индекс относительной силы, - это индикатор для измерения силы тренда показывающий, кто сейчас сильнее на рынке - покупатели или продавцы.

Иными словами, RSI показывает, когда цена выросла или упала слишком сильно.

Используйте простую аналогию чтобы легко запомнить смысл. RSI - это как спидометр в автомобиле, осциллятор момента, который измеряет скорость и величину изменения цен. Спидометр показывает кто жмет на газ - покупатели или продавцы.

Соответственно на графике ниже и показаны точки – overbought (слишком дорого) и oversold (слишком дешево). Это обычно называют зонами перекупленности и перепроданности.  Актив считается перекупленным, когда цена слишком высока, и перепроданным, когда цена слишком низка.

RSI живет в маленьком окошке, обычно внизу под ценовым графиком.

Индикатор всегда отображает значение в диапазоне от 0 до 100.

• Значение RSI выше 50 указывает на перекупленность, слишком высокую цену, восходящий тренд. Т.е. у трейдеров больше нет сил на покупку.
• а значение ниже 50 - на перепроданность, низкую цену и нисходящий тренд. Т.е. больше нет сил на продажу.

В примере на графике у нас 47.10 – нейтральный диапазон.

RSI сравнивает средние движения за последние 14 свечей. Хотя этот индикатор можно настроить и на другие диапазоны.

В крипторынках RSI проводит значительно больше времени в зоне выше 70, чем ниже 30.

Мы не будем утомлять вас сложной формулой расчета индикатора. Гораздо важнее помочь понять, как вы можете прибыльно использовать этот индикатор в своей торговле.

Важно понимать, что не все конфигурации RSI эффективны, поэтому читайте дальше, чтобы узнать об их оптимальных настройках.

Как пользоваться

RSI применяют 4 основными способами:

1. Классическое использование зон перекупленности и перепроданности.
2. Удаление ложных сигналов. Делается с помощью настроек.
3. Комбинация RSI с доп. индикаторами, например, со скользящей средней или Линии Боллинджера, для подтверждения сигнала.
4. Использовать дивергенции как сигнал разворота.

Использовать только 1 способ в корне не верно!

Контекст рынка – это король. Все эти инструменты вместе дают вам тот самый контекст, который не может дать один RSI. Вы смотрите не на один индикатор, а на всю картину в целом, что драматически повышает ваши шансы на успешную сделку.

Классический вариант с перекупленностью/перепроданностью

Для начала посмотрите на сам индикатор ниже:

Добавим RSI на график, а к нему проведем 2 горизонтальные линии - на уровнях 70 и 30. Эти уровни разделяют зоны перекупленности и перепроданности.

При значении выше 70 ожидается падение цены, при значении 30 или ниже - рост. Примеры на графике подтверждают это правило:

После выхода RSI за 70 цена действительно снижалась, после опускания ниже 30 - росла.

Классический вариант учит так: когда RSI выше 70 - рынок перекуплен, и нужно продавать. Когда он ниже 30 - рынок перепродан, и нужно покупать. Это кажется логичным, верно?

Но давайте будем честны. Если вы хоть раз торговали, вы быстро поняли, что да, иногда это работает, но в половине случаев это не работает вообще. Цена может зайти в страшную красную зону и просто оставаться там. Может и продолжать расти и сносить все стоп-лоссы на своем пути. Почему? Потому что использование RSI в классическом виде имеет недостатки, которые мы доработаем.

Недостатки этого варианта

Сигналы перекупленности/перепроданности ненадежны:

• Если что-то перепродано, то это вовсе не означает, что оно не может стать еще более перепроданным.
• Ложные сигналы. Например, если применить эту логику к графику, он может дать 5 сигналов, и 4 из них окажутся убыточными.
• По RSI нельзя точно определить, насколько сильно цена вырастет или упадет после сигнала.

На примере Bitcoin, были периоды, когда RSI заходил выше 70 и продолжал расти неделями, принося до 65% прибыли. Продажа при первом касании 70 лишила бы вас как трейдера всей этой прибыли.

График ниже демонстрирует, что трактовать зоны выше 70 и ниже 30 как прямые сигналы к продаже или покупке - главная ошибка.

RSI выступает скорее как индикатор тренда и момента, а не разворота!

Однако классический вариант - это не полностью неверно, его лишь нужно доработать другими вариантами. Один из способов улучшить работу RSI - изменить пару стандартных настроек.

Вариант RSI с удалением ложных сигналов

Любой индикатор дает ложные сигналы - так устроен рынок. Поэтому цель - сократить число ложных сигналов и увеличить долю выигрышных.

Для начала зайдите в настройки RSI, где стандартные уровни перекупленности/перепроданности - 70 и 30. Мы предпочитаем ставить 80 и 20. Это уменьшит число сигналов, но те, что останутся, будут сильнее и реже ошибаться.

Вторым шагом будет подтверждать сигналы на нескольких таймфреймах. Например, если на часовом графике появилось 2 сигнала RSI, следует проверить RSI на дневном таймфрейме. Если на дневном сигналов нет, входить не стоит - нет подтверждения с более старшего таймфрейма.

Опыт вывел правило: сигнал на младшем таймфрейме (например, 1 час) должен подтверждаться сигналом на старшем таймфрейме (например, 4 часа или день). Это фильтрует ложные входы.

Посмотрим практический опыт. Допустим, мы смотрим минутный таймфрейм, и цена делает параболический поход вверх, и RSI уходит в зону перекупленности. Это уже довольно хороший сигнал на возможный шорт, но мы не входим сразу!

Сначала поднимаемся на следующий старший таймфрейм - 5-минутный. Если на нем RSI еще не дошел до зоны перекупленности, мы снова ждем.

Возвращаемся к минутному и если цена откатывает и затем идет вверх - правильно было подождать.

Позже RSI на минутном может снова попасть в зону перекупленности и, если при этом 5-минутный RSI тоже в перекупленности, а еще и 15-минутный дает такое же подтверждение, это сильный мульти-таймфрейм-сигнал для шорта.

Третьим шагом будет дождаться подтверждения от прайс экшн (например, паттерн пробоя минимума двух свечей).

Входите по факту пробоя минимума этих 2 свечей (не ждите закрытия подтверждающей свечи) - это и будет момент открытия шорта.

Остается выставить стоп-лосс чуть выше последнего локального максимума / выше подтверждающей свечи.

Четвертым шагом добавляем VWAP (объективная средняя цена за день) через список индикаторов.

Затем частично фиксируем прибыль (например, 50%), когда RSI вернется к середине. Остаток забираем при возврате цены к VWAP.

Таким образом мы значительно снизили ложные сигналы. Но это еще не все! Посмотрите и другие варианты.

Вариант RSI+MA – комбинируем индикаторы правильно

Никогда не используйте RSI изолированно, ведь это не волшебная машина для печати денег.

Его настоящая сила раскрывается только в комбинации с другими инструментами для подтверждения ваших идей.

Рабочими комбинациями будут:

• RSI + скользящая средняя (MA) - используйте MA как фильтр тренда. Цена выше MA - ищем только бычьи сигналы RSI (например, отскок от уровня 50). Цена ниже MA - только медвежьи. Это помогает избежать торговли против тренда.
• RSI + объем/VWAP - сигналы RSI (как дивергенция, об этом ниже) считаются сильнее, если подтверждены всплеском объема и разворотной свечой. VWAP можно использовать для фиксации прибыли - частично на средней линии RSI, полностью – лишь при тесте VWAP.
• RSI + уровни поддержки и сопротивления - ищите разворотные сигналы RSI (как дивергенция) вблизи ключевых уровней. Дивергенция у сопротивления - сигнал к продаже, у поддержки - к покупке.
• RSI + MACD / другие осцилляторы - используйте MACD для подтверждения сигналов RSI. Например, пересечение MACD в сочетании с выходом RSI выше/ниже 50 значительно повышает надежность сигнала. MACD выступает дополнительным фильтром.

Рассмотрим какие комбинации дадут больший выхлоп.

RSI+MACD

Связка индикаторов значительно повышает эффективность. Например RSI+MACD.

MACD – это схождение-расхождение скользящих средних, помогающее отслеживать направление тренда и силу импульса.

Ключевым сигналом считается пересечение линии MACD своего сигнального уровня, что часто указывает на потенциальную смену тренда.

По отдельности каждый из этих индикаторов может иногда давать ложные сигналы. Однако при совместном использовании они становятся более надежными.

Покажем пошаговое использование RSI+MACD. Не волнуйтесь, это просто.

• Сначала нужно придерживаться либо 15-минутного, либо часового таймфрейма. Оба отлично подходят для внутридневной торговли.
• Затем дождитесь, пока линия MACD пересечет сигнальную линию сверху вниз. Это ваш первый сигнал на покупку. Но мы не полагаемся лишь на один индикатор!
• Теперь проверьте RSI. Он должен расти из области ниже 50, но еще не должен быть выше 70. Это ваше подтверждение импульса. Как только оба условия выполнены, вы входите в сделку на закрытии свечи.

Стоп-лосс размещается чуть ниже ближайшего локального минимума.

Для выхода из позиции рассчитывают соотношение риск/прибыль 1:2. Если же RSI приближается к 70, можно фиксировать прибыль досрочно. Такая система позволяет торговать по направлению импульса, а не наугад, и именно в этом ее сила.

Бэктестинг RSI+MACD

С помощью MetaTrader мы провели бэктест всего за несколько минут.

В следующих гайдах мы покажем, как написать такой скрипт даже при нулевых навыках программирования и как запустить бэктест в MetaTrader 5. Поэтому добавляйте нас в закладки чтобы не пропустить!

И вот окончательные результаты:

А вот и сводная таблица с бэктестом стратегии RSI+MACD.

В результате стратегия показала 50 % прибыльных сделок, доходность около 7,7 % к начальному депозиту в 1000 $, фактор прибыли ~ 2, максимальная просадка ~ 5 %.

Необходимо самостоятельно протестировать подход на других таймфреймах и активах.

RSI+ Скользящая средняя (MA)

Это одна из самых эффективных и проверенных комбинаций, которая позволяет отфильтровать огромное количество ложных сигналов и торговать строго в направлении господствующего тренда.

Суть стратегии заключается в том, чтобы использовать скользящую среднюю для определения общего направления тренда, а RSI - для точного выбора момента входа в рамках этого тренда.

Включается в настройках индикатора во вкладке Style.

Стратегия проста. Если цена выше скользящей средней, ищут точки для покупки; если ниже - для продажи. Следовательно, даже если RSI указывает на перепроданность, но тренд остается медвежьим (цена под MA), вход в лонг не совершают, чтобы не попасть в ловушку!

MA можно использовать в качестве сигнальной линии, например, когда RSI пересекает скользящую среднюю сверху вниз как сигнал к покупке в рамках части торговой стратегии. Или же просто как способ сглаживания показаний RSI.

Дивергенция - королевская стратегия

Дивергенция - это, без преувеличения, самый сильный сигнал, который может дать RSI. Это тот самый секретный соус, который позволяет заглянуть под капот рынка и увидеть, что сила текущего тренда начинает иссякать, еще до того, как это станет очевидно по ценовым графикам.

Если просто, дивергенция - это расхождение между движением цены и движением индикатора RSI.

Дивергенция с RSI бывает двух видов:

1. Медвежья - цена формирует новый более высокий максимум, а RSI - более низкий. Сигнал к возможному развороту вниз.
2. Бычья - цена формирует новый более низкий минимум, а RSI - более высокий. Сигнал к возможному развороту вверх.

При медвежьей дивергенции цена формирует новый более высокий максимум, а RSI при этом формирует более низкий максимум. Это ваш предупредительный знак задуматься о фиксации прибыли или даже о выходе!

При бычьей дивергенции цена формирует новый более низкий минимум, а RSI формирует более высокий минимум. Цена падает, крича, что все становится хуже. Но RSI, наш измеритель импульса, говорит: погодите! Давление продаж на самом деле ослабевает!

Практика использования показывает, что дивергенции работают лучше всего в экстремумах - то есть когда RSI находится в зоне перекупленности (выше 80) или перепроданности (ниже 30). Здесь они кричат о потенциальной смене импульса и развороте тренда.

Дивергенции так же бывают одинарные и тройные.

• Одинарная дивергенция - это классическая ситуация, когда цена формирует новый максимум, а RSI - более низкий (медвежий сигнал), или наоборот.
• Тройная дивергенция - более редкий, но и более сильный сигнал, особенно характерный для крипторынков. Она возникает, когда цена трижды (или более) пытается обновить экстремум, а RSI последовательно создает все более низкие пики или более высокие впадины. Это часто свидетельствует об истощении тренда.

Если объединить все методы - например, цена находится в зоне перекупленности, другой индикатор подтверждает это, а также возникает медвежья дивергенция - тогда открывают шорт с тейк-профитом на уровне 50 RSI. Такой комплексный подход повышает вероятность успешной сделки.

Распространенная ошибка, когда трейдер рисует дивергенцию до ее подтверждения. Нужно дождаться завершения формирования ценового импульса!

RSI Heatmap

Тепловая карта RSI - это инструмент, отображающий текущие значения RSI для различных монет или токенов в одном месте. Визуально он представлен в виде цветовой шкалы от зеленого (перепроданность) до красного (перекупленность), что позволяет мгновенно оценить общую ситуацию на рынке.

Здесь есть фильтры по экосистемам (Solana, Ethereum, AI, Meme и др.) и можно смотреть только нужный сегмент.

Ниже подборка удобных RSI карт:

• Coinglass – RSI карта с категориями
• Crypto Market RSI Heatmap – топ 100 монет на карте.
• Tradingdigits - топ 50, L1, DEx, DeFi, Metaverse, AI, GameFi и мемкоины.

Недостатки

Не все так гладко с этим индикатором. RSI не учитывает величину движений. Небольшие подъемы и резкие падения выглядят одинаково. Поэтому RSI часто запаздывает и плохо работает в боковом рынке. Его редко используют в одиночку, обычно добавляют трендовые индикаторы по причине большого числа ложных сигналов.

Так же, бывает, что индикатор постоянно мечется между уровнями 30 и 70, давая ложные сигналы на покупку и продажу. В результате трейдер, следующий каждому сигналу, будет постоянно попадать в просадки, получая убыток за убытком.

Выводы

Этот индикатор можно использовать как для акций, так и для криптовалют. Он лучше всего работает на старших таймфреймах (H4, дневной). На малых таймфреймах (M15, M30, H1) он дает много ложных сигналов и не так эффективен.

Главное заблуждение заключается в том, что уровни перекупленности и перепроданности - 70 и 30 - якобы сигнализируют о развороте. На практике это почти всегда неверно! Сам по себе индикатор не предсказывает реальные максимумы и минимумы вне зависимости от общего тренда.

Настоящее предназначение RSI - быть индикатором импульса.

Дивергенции добавляют еще один слой преимущества. Медвежья дивергенция формируется, когда цена обновляет более высокие максимумы, а RSI показывает более низкие максимумы, намекая на истощение восходящего импульса и вероятную коррекцию.

Пишите в комментариях что можно добавить по поводу этого.

Отказ от ответственности: вся информация, предоставленная в этой статье, не должна восприниматься как финансовый совет! Статья была создана для образовательных целей. Никогда не вкладывайте больше, чем вы можете потерять, и обращайтесь за советом только к своему личному финансовому консультанту.