Секреты скользящей средней в трейдинге: как пользоваться, построить и торговать?

Вы узнаете о 3х способах использования индикатора скользящая средняя для получения точных торговых сигналов. Определение трендов, разворотов цены и динамическая поддержка/сопротивление в сочетании с пониманием разницы между типами скользящей (MA, EMA, AMA) помогут вам точнее понимать структуру рынков. Начнем с основ.

Что такое скользящая средняя?

Скользящая средняя (Moving Average или сокращенно MA) - это простой тех. индикатор, вычисляющий среднюю цену закрытия актива за определенный период времени. Например, 10-периодная скользящая средняя рассчитывает среднюю цену закрытия последних 10 свечей и показывает тренд.

Простая аналогия: продавцы предлагают яблоки по 12, 8, 10 руб. и т.д. Средняя - 8,5 руб. (за 6 продавцов). Цена в 4 руб. - низкая, в 12 руб. - высокая. Средняя меняется при смене периода.

На схеме ниже показан принцип работы скользящей средней  как фильтра рыночного шума. Красными кружками отмечены ложные сигналы или ценовые выбросы. Черная линия – рыночный шум, а зеленая и есть скользящая средняя.

Почему линию называют скользящей? Поскольку расчет пересчитывается с каждой новой свечой, линия индикатора не стоит на месте, а непрерывно следует за движением цены. Это создает визуальное впечатление, что среднее значение скользит по графику.

Для эффективного использования необходимо понимать принцип ее расчета, поэтому кратко рассмотрим суть.

Как рассчитывается скользящая средняя?

Скользящая средняя характеризуется длиной (количеством периодов) и типом. Длина зависит от таймфрейма: EMA 20 на дневном графике - это 20 дней, на часовом - 20 часов.

Есть так же 2 основных типа - SMA (простая) и EMA (экспоненциальная скользящая средняя).

Формула простой скользящей средней: сумма цен закрытия за n периодов, деленная на n.

Пример для SMA 5: (7 + 6 + 5 + 4 + 3) / 5 = 5.

Почему используют периоды 20,50,100 и 200?

Для разных трендов используют разные скользящие средние: 200-периодная скользящая средняя помогает определить долгосрочный тренд, а 20-периодная - краткосрочный. Периоды 20, 50, 100 и 200 - одни из самых популярных настроек.

• 20 (краткосрочный тренд) - быстрая линия для внутридневной торговли. Чутко реагирует на цену, но часто дает ложные сигналы.
• 50 (среднесрочный тренд) – дает баланс между скоростью и стабильностью. Работает как уровень поддержки/сопротивления.
• 100 (долгосрочный тренд) - для фундаментального анализа. Фильтрует рыночный шум.
• 200 (глобальный тренд) - золотой стандарт. Цена выше линии = бычий рынок, ниже - медвежка. Наиболее эффективна в горизонтальном состоянии, от которого часто происходят сильные отскоки.

Важно понимать, что скользящая средняя – это запаздывающий индикатор потому, что использует математические расчеты прошлых периодов. И чем больше период настройки (например, 200 вместо 20), тем больше данных из прошлого учитывается и тем сильнее проявляется задержка.

Чтобы уменьшить эти задержки можно использовать экспоненциальные средние (EMA). Но об этом ниже.

Давайте сначала углубимся в конкретные способы ее использования, которые помогут делать обоснованные сделки.

Зачем используют скользящую среднюю?

У скользящей средней (MA) есть 3 функции:

1. определение тренда - цена выше MA или линия наклонена вверх - тренд растущий; цена ниже или наклон вниз – падающий.
2. выявление смены тренда - происходит при пробое линии.
3. определение уровней поддержки и сопротивления - служит динамической зоной, от которой цена часто отскакивает.

Поскольку скользящая средняя - трендовый индикатор, ее задача - помочь вам понять направление цены через анализ тренда.

Перед использованием скользящих средних важно понимать как формируются японские свечи и какие есть паттерны. Посмотрим, как определить тренд.

Как определять тренд?

Для определения тренда используют 3 техники. Первая - сравнение цены и скользящей средней.

Расположение цены относительно скользящей средней помогает определить рыночный тренд. Если цена находится выше скользящей средней и стабильно держится над ней, считается, что рынок в восходящем тренде.

Как логичные трейдеры, вы захотите торговать по тренду, поэтому в таком случае следует искать возможности для покупок.

Если же цена находится ниже скользящей средней и удерживается под ней в течение некоторого времени, это нисходящий тренд, и нужно искать возможности для продаж.

Наконец, на боковом (флэтовом) рынке цена не остается выше или ниже скользящей средней длительное время - она словно маятник переходит с одной стороны на другую. В таких ситуациях лучше воздержаться от торговли и дождаться четкого тренда.

В условиях отсутствия четкого направления рынка, скользящая средняя теряет свою эффективность и генерирует много ложных сигналов.

Использование 2 скользящих средних

Для более качественного анализа можно использовать 2 скользящие средние с разными периодами - так вы получите как краткосрочный, так и долгосрочный взгляд на цену.

Рассмотрим простой пример: на графике ниже 2 скользящие средние - желтая линия (20 МА) и синяя (200 МА). 20 МА - это краткосрочная средняя, она показывает краткосрочный тренд, а 200 МА - долгосрочная, отражающая долгосрочный тренд.

Если временно отвлечься от 200 МА и сосредоточиться только на 20 МА, то в периоды, когда цена находится выше нее, мы видим восходящий тренд и ищем возможности для покупок.

Аналогично, когда цена ниже 20 МА, это нисходящий тренд, и мы ищем возможности для продаж, как показано ниже.

Однако при ближайшем рассмотрении ниже видно, что на этих нисходящих движениях не было значительного ценового импульса. Если же вернуть на график 200 МА, можно заметить, что цена все это время оставалась выше нее, и это указывает на долгосрочный восходящий тренд. Доп. информация подсказывает: продавать в тот период было бы рискованно, т.к. вы шли бы против долгосрочного тренда!

Вот другой пример. При увеличении участка графика видно, что цена долго колебалась вокруг 20 МА, то есть находилась в краткосрочном боковике. Но в то же время цена оставалась выше 200 МА. Это означает долгосрочный восходящий тренд.

Итак, мы имеем боковое движение с долгосрочным восходящим уклоном. В таком случае либо избегаем торговли из‑за флэта, либо открываем покупки у нижней границы диапазона. А вот открывать продажи у верхней границы не следует, потому что это противоречило бы долгосрочному тренду!

Использование 2 скользящих средних не гарантирует более прибыльных сделок, но помогает избежать неудачных.

Наклон скользящей средней

Наклон скользящей средней также дает вам представление о силе тренда. При восходящем тренде скользящая средняя направлена вверх. При сильном восходящем тренде наклон крутой, близкий к 45 градусам, а при слабом - пологий.

То же самое справедливо для нисходящего тренда: при сильном нисходящем движении наклон крутой (около 45 градусов), при слабом - пологий.

Эта информация полезна, потому что при сильном тренде можно действовать более агрессивно при входе в сделку, а при слабом - проявлять осторожность.

Большая и малая скользящие средние

Еще один способ определить тренд - использовать 2 скользящие средние и посмотреть на их взаимное расположение.

Например, построим на графике 50- и 200-периодные скользящие средние. 50-периодная называется быстрой, а 200-периодная - медленной (длинный период).

• Когда 50 MA находится выше 200, цена считается в восходящем тренде, и ищем возможности для покупок (изоб. ниже).
• Когда 50 MA ниже чем 200, то цена в нисходящем тренде, и, как логичные трейдеры, мы ищем возможности для продаж.

Для определения устойчивости тренда анализируют сразу несколько периодов (например, 9, 20 и 50 или 20, 50 и 200).

Итак, мы рассмотрели 3 техники определения тренда с помощью скользящей средней. Теперь перейдем к использованию скользящей средней для выявления разворотов.

Как выявлять развороты?

Для выявления разворотов есть 2 метода – пересечение скользящих средних и пересечение цены. На проф сленге эти пересечения называется «Золотой крест» и «Крест смерти».

Пересечение скользящей средней и цены

При восходящем тренде цена обычно держится выше скользящей средней, а при нисходящем - ниже. Исходя из той же логики, когда цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз, это сигнализирует, что восходящий тренд закончился и начинается нисходящий, то есть медвежий разворот.

Когда же цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, это указывает на окончание нисходящего тренда и начало восходящего. Т.е. бычий разворот.

Помните: не все пересечения служат сигналами, многие из них могут быть ложными!

Сигнал на покупку – если цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх, указывая на начало восходящего тренда (лонг). Сигнал на продажу – когда цена пробивает индикатор сверху вниз, сигнализируя о нисходящем движении (шорт).

Пересечение скользящих средних

Пересечение скользящих средних - это один из самых популярных способов применения индикатора. Для него понадобятся 2 скользящие средние с разными периодами - опять же, используем 50 и 200 МА.

Ранее мы выяснили, что при восходящем тренде меньшая средняя находится выше большей, а при нисходящем - ниже. По той же логике, когда меньшая средняя пересекает большую сверху вниз, это говорит о переходе от восходящего тренда к нисходящему. Т.е. о медвежьем развороте. Это называется Смертельный крест.

Напротив, когда же меньшая средняя пересекает большую снизу вверх, это переход от нисходящего тренда к восходящему, то есть бычий разворот. Это называется Золотой крест.

Мы не рекомендуем открывать сделки исключительно по этим сигналам, но их можно использовать в сочетании с др. факторами для принятия более взвешенных решений. Например, можно добавлять уровни поддержки/сопротивления, свечные паттерны или осцилляторы (RSI, стохастик) для подтверждения импульса.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

Обычно, говоря о поддержке и сопротивлении, мы имеем в виду фиксированные уровни цен, от которых курс будет отскакивать. Однако скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней.

При восходящем тренде цена держится выше скользящей средней, и каждый раз, когда курс возвращается к ней, он находит поддержку. Следовательно, в восходящем тренде можно искать возможности для покупок вблизи скользящей средней. В примере ниже, средняя трижды выступала в роли поддержки.

При нисходящем тренде цена находится ниже скользящей средней, и каждый подход цены к ней встречает сопротивление. Значит, в нисходящем тренде ищите возможности для продаж вблизи скользящей средней. В примере ниже цена находила сопротивление 5 раз.

Вот так скользящая средняя может действовать как уровень поддержки или сопротивления.

Опытные трейдеры ищут не просто касание линий, а смену цвета свечи в зоне MA. Например, при откате к поддержке нужно дождаться, когда зеленая свеча полностью поглотит (нейтрализует) предыдущую красную прямо на линии средней.

Какие есть виды скользящих средних? SMA, EMA и AMA

Есть 3 типа скользящих средних, различающихся формулой расчета:

1. SMA (самая простая) - среднее арифметическое цен закрытия с равным весом. Медленно реагирует на изменения, сильно запаздывает.
2. EMA (экспоненциальная) - придает больший вес последним данным, быстрее реагирует и ближе к цене.
3. AMA (адаптивная) - учитывает волатильность. Замедляется во флэте, ускоряется при тренде.

Использование типа MA зависит от стратегии и таймфрейма, но разница между EMA и SMA критична, как показано ниже.

 

Тип скользящей	Когда использовать?
SMA (Простая)	• Долгосрочные тренды (SMA 200) • Уровни поддержки/сопротивления • Удержание позиций без реакции на откаты
EMA (Экспоненциальная)	• Внутридневная торговля и скальпинг • Волатильные крипто-рынки • Торговля по импульсу
AMA (Адаптивная)	• Частые переходы тренд/флэт • Минимизация ложных сигналов • Точные точки входа/выхода

Кроме классических, есть и адаптивные виды:

• WMA (взвешенная) - каждая цена имеет собственный вес, но последние значения наиболее значимы. Реагирует быстрее чем SMA.
• HMA - сочетает быстроту реакции и сглаживание. Считается гораздо более «отзывчивой» по сравнению с классич. EMA и SMA, но из-за чувствительности может давать больше ложных сигналов.
• ALMA - использует распределение Гаусса для гладкости и снижения шума.
• Zero Lag EMA - модификация EMA для минимизации задержки. Позволяет получать сигналы на вход значительно раньше классической EMA. Это важно на волатильных крипто-рынках.
• VWMA - учитывает объем торгов.
• SMMA (сглаженная) - минимизирует влияние случайных выбросов и делает линию более плавной.

Комбинируя разные типы, вы можете строить сложные индикаторы, например MACD (разность 2 EMA).

Как добавить MA на график?

Чтобы добавить скользящую среднюю на график в TradingView, нажмите на Индикаторы в верхней части экрана и выполните поиск по запросу moving average. Отобразятся варианты простой скользящей средней (SMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA). Добавьте понравившиеся индикаторы в избранное, чтобы они всегда были под рукой во вкладке Избранное.

После нажатия на индикатор он появится на графике. При необходимости нажмите на него несколько раз, чтобы добавить несколько скользящих средних одновременно.

После добавления, откройте настройки, нажав на значок шестеренки, и перейдите во вкладку Inputs. Здесь выберите периоды для каждой средней. Вместо редко используемого периода 9 рекомендуем обратить внимание на значения 50, 100 и 200. Период 50 выступает в роли краткосрочного индикатора тренда, 100 - среднесрочного, а 200 - долгосрочного.

Установите, например, для первой средней период 50, для второй - 100, для третьей - 200, и вы увидите, как они будут рассчитываться и отображаться на графике по-разному.

По умолчанию период скользящей средней привязан к таймфрейму графика: на недельном графике 50-периодная МА рассчитывается как 50 недель, при переключении на дневной - как 50 дней. В настройках индикатора можно задать фиксированный интервал вручную, например, отображать недельную среднюю на дневном графике.

Если нужно добавить еще одну, просто откройте еще один такой же индикатор.

Какие продвинутые инсайты для крипторынка?

Крипторынок агрессивнее фондового. Применять MA в голом виде здесь - гарантия убытков из-за резких скачков волатильности.

1. Шум и ложные сигналы

Голые MA дают множество убыточных входов. Для альтов HMA слишком быстра, лучше использовать ALMA - она устойчивее к шуму.

2. Второе пересечение

Первое пересечение MA в крипте часто ложное. Вдоль глобального тренда (150 EMA) безопаснее входить по второму сигналу.

3. 200 MA как уровень

На ETH 200 MA работает как потолок перед пробоем. На дневном графике прорыв 200 MA определяет смену цикла.

4. Фильтрация RSI и канал EMA

Используйте EMA 20 High/Low как зону. Если RSI > 50, откат внутрь зоны - это коррекция, а не разворот. Вход мы делаем по смене цвета Heikin Ashi с выходом из зоны.

5. Комбинирование сигналов

Рекомендуется так же комбинировать пересечения MA с другими системами, такими как Фибоначчи, чтобы избежать входа в сделку на основе только одного индикатора.

Важно понимать, что MA на крипте работают только как часть системы с уровнями и подтверждениями. Одиночная линия часто убыточна. Но это не единственные риски.

В чем недостатки и риски?

Очевидно, фундаментальным недостатком скользящей средней будет ее запаздывание. Рассмотрим проблемы MA и как их можно решить.

Таблица 1 - фундаментальные ограничения MA

Недостаток/Ловушка	Что происходит и как минимизировать?
Эффект запаздывания	Проблема: MA строится на прошлых ценах - сигналы приходят, когда тренд уже прошел или готов к развороту. Решение: Использовать фильтр ATR - не входить по сигналу, если актив уже прошел средний дневной диапазон волатильности (движение выдохлось)
Боковой рынок (Флэт)	Проблема: В отсутствие тренда цена пересекает MA туда-обратно (эффект пилы) и дает массу ложных сигналов. Горизонтальная MA теряет предсказательную силу. Решение: Торговать только когда MA имеет четкий наклон, а при флэте воздерживаться от входов.

Таблица 2 - стратегические ловушки

Недостаток/Ловушка	Что происходит и как минимизировать?
Золотой крест	Проблема: Пересечение 50/200 MA часто происходит в конце цикла при максимальной перекупленности - вход в лонг = покупка на пике (хаях). Решение: Проверять общий контекст рынка, избегать входов при явной перекупленности. Смотреть свечные паттерны, Хайкин и RSI.
Тонкая линия	Проблема: Трейдеры воспринимают MA как точечную цену, но это динамическая зона. Цена вполне может прошивать линию без фактического пробоя. Решение: Не входить в момент пересечения, а дождаться закрытия свечи с другой стороны линии.
Переоптимизация	Проблема: Множество MA на графике вызывает аналитический паралич. Решение: Найти доминантную среднюю (8, 13 или 20) - ту, на которую цена реагировала во время последнего отката.
Конфликт структур	Проблема: Торговля по сигналу MA при упоре цены в сильный исторический горизонтальный уровень сопротивления - фатальная ошибка. Решение: Помнить, что горизонтальные структуры всегда важнее индикаторов и проверять уровни перед входом.

Важно так же понимать, что на младших таймфреймах (1-5 минут) риск ложных сигналов значительно выше из-за рыночного шума.

Итоги

Рынок не движется случайно. Он следует структуре, потоку ордеров и намерениям. Освоив применение скользящих средних, вы сможете лучше видеть эти намерения рынка.

Методология опирается на 3 элемента:

1. использовании скользящих средних с фиксированными периодами (20, 50, 200),
2. анализе угла наклона (от пологого до 45°) для оценки силы тренда
3. и обязательном подтверждении сигналов на старшем таймфрейме (15 мин - 1 час, 1 час - дневной).

Важно понимать, что 3 стратегии - поддержка/сопротивление, пробой, пересечения (крест смерти и золотой крест) – дают вам сигналы, которые в среднем запаздывают на несколько свечей, а количество ложных срабатываний увеличивается во флете или при низкой волатильности.

Именно поэтому стандартная SMA очень сильно запаздывает, и мы чаще используем ALMA, EMA и доп. фильтрацию через RSI, TSI и свечи Хейкин Аши.

А настройки длины (9, 20, 50, 100, 200) и типа (SMA/EMA), как мы показали, напрямую влияют на задержку сигнала и частоту ложных срабатываний.

Например, часто стратегия базируется на 3 элементах:

1. 20-периодные EMA от high и low формируют динамические зоны поддержки/сопротивления,
2. сигналы на вход определяются сменой цвета свечей Heikin Ashi,
3. а фильтром выступает положение RSI относительно уровня 50 (выше - бычий импульс, ниже - медвежий).

Классические же пересечения (Золотой крест) часто убыточны, если не знать следующих нюансов:

• Первое пересечение средних часто бывает ложным и создает ликвидность для китов/манипуляций.
• Продвинутый инсайт - ждать второго пересечения в направлении глобального тренда (например, 150 EMA).
• Если цена временно вышла за пределы зоны MA, но следующая свеча вернула ее обратно (загнала за забор), это более надежный сигнал, чем простое касание.
• Рынок не слушается всех средних сразу. Нужно найти ту, на которой остановился последний откат. Если цена отскочила от 13 MA, значит, именно она доминантная, и 20 MA можно временно игнорировать.

Итоговый чек лист для профи:

• Всегда фильтруйте скользящие более старшим таймфреймом или 200-й средней.
• Пробой MA считается истинным только при увеличении объема и формировании бара импульса (в 2-4 раза больше предыдущих).
• Безопасные сделки важнее их количества. Сосредоточьте 80% своих сделок только на моментах отскока от плоской 200 MA или наклонной 20 MA.
• Используйте стандартные периоды (20, 50, 200), потому что их видит большинство. Это делает уровни более уважаемыми рынком.
• Лучший сигнал - это когда динамический уровень (MA) совпадает с горизонтальным историческим уровнем или уровнем Фибоначчи 0.618.

Скользящую среднюю никогда не следует воспринимать как тонкую ниточку. Проф. трейдеры (например, Оливер Велес) рассматривают ее как динамическую область или зону, имеющую толщину.

.

Мы трейдим с 2018 года, и протестировали сотни стратегий и индикаторов. Выбрать себе трейдинг-систему поможет раздел с трейдингом! Ваш редактор - Павел Грачев для сайта bytwork.com.

Данный материал носит ознакомительный характер и не является финансовой рекомендацией.