3 стратегии и полный гайд по трендовым линиям в трейдинге

Вы узнаете все, что нужно знать, как профессионально строить и торговать по трендовым линиям, потому что это мастер-класс по торговле и вы уже научились определять тренд лучше других трейдеров.

Большинство трейдеров строят тренд неправильно: они гадают, соединять фитили или тела свечей? Как использовать и отличить отскок от пробоя? Этот гайд устранит путаницу: научим простому способу построения + 3 сетапа с секретным фильтром. Приступим!

Что такое трендовые линии?

Трендовая линия как базовый инструмент графического анализа - это прямая, проводимая через 2 или более значимых поворотных точек рынка (локальных экстремумов) для визуализации направления ценового тренда. Она служит основой для многих торговых стратегий.

Эти линии при восходящем тренде служат динамической поддержкой, а при нисходящем - сопротивлением.

Чем больше точек касания цены линии (например, 3-4 касания вместо 2) и чем дольше она существует, тем выше ее статистическая значимость и надежность для анализа.

Кстати, если вы еще путаетесь в структуре графиков, изучите наш базовый гайд по Японским свечам, а для более плавного отображения тренда без лишнего шума попробуйте свечи Хайкин Аши.

Зачем нужны трендовые линии?

Прежде чем учиться строить трендовые линии, вы можете подумать: зачем они вообще нужны? Причина довольно проста. Когда цена движется вверх или вниз, трендовые линии выступают уровнями поддержки и сопротивления для цены. Цена часто отскакивает от трендовой линии, прежде чем продолжить тренд.

Когда цена выходит за пределы трендовой линии, это часто признак разворота. Поэтому очень важно строить трендовые линии, если вы хотите торговать на трендовом рынке.

Понятие свинг-точек и построение линии

Чтобы построить трендовую линию, необходимо понять концепцию свинг-точек. Свинг-точки - это области на графике цен, где цена показала резкое V-образное разворотное движение.

• Когда мы замечаем восходящий разворот, мы называем эту точку свинг-минимумом.
• Аналогично, когда замечаем нисходящий разворот, называем ее свинг-максимумом.

Трендовую линию можно построить, соединяя либо свинг-максимумы, либо свинг-минимумы.

Чтобы построить действительную трендовую линию, нужно как минимум 3 свинг-точки. Когда есть как минимум 3 свинг-максимума, можно построить действительную трендовую линию.

Аналогично, при наличии 3 свинг-минимумов также строится действительная трендовая линия.

Но вопрос в том, как соединять эти свинг-точки? Соединять тела или фитили? Ответ: стройте их так, чтобы линия касалась как можно большего количества свинг-точек!

Например, взгляните на график ниже. У вас 4 свинг-максимума. Линия по телам коснется лишь 2 точек, линия по фитилям - не коснется максимумов вовсе. Обе неоптимальны и дают ложное касание.

Теперь, если мы используем наш метод максимального количества касаний для построения линии, трендовая линия будет выглядеть примерно так:

Видно, что в этой свинг-точке фитиль свечи пробил нашу трендовую линию, но закрылся ниже нее. И это совершенно нормально.

Воспринимайте трендовые линии как ценовые зоны, в которых покупатели и продавцы реагируют на изменения цены.

Когда цена снова коснулась трендовой линии, она встретила сопротивление и пошла ниже. Мы могли бы предвидеть это, если бы у нас была трендовая линия.

Итак, трендовые линии строятся по значимым экстремумам (свинг-хай и свинг-лоу), формируя динамические зоны поддержки и сопротивления, отскок от которых дает сигнал к возможной сделке. Однако, чтобы стать мастером трендовых линий, необходимо изучить 2 ключевых типа: долгосрочные и краткосрочные трендовые линии.

Долгосрочные и краткосрочные трендовые линии

Долгосрочная трендовая линия - это именно то, что мы обсуждали выше. Она строится путем соединения как минимум 3 основных свинг-точек. Эти линии - значимые зоны поддержки и сопротивления, поэтому цена с высокой вероятностью отскочит, когда вернется к трендовой линии.

С другой стороны, если цена все же пробьет трендовую линию, это будет серьезным сигналом разворота, предвещающим большое движение в противоположную сторону.

А для тех, кто торгует на больших таймфреймах и ищет глобальные пики рынка (особенно на биткоине), отличным дополнением к линиям станет индикатор Pi Cycle Top.

Теперь перейдем к краткосрочным, это тоже важно.

В то время как долгосрочные трендовые линии часто отражают основные ценовые движения, краткосрочные строятся на движениях цены в диапазоне от 10 до 20 свечей.

Для краткосрочной трендовой линии достаточно 2 основных свинг-точек или плавного ценового движения.

Если это восходящее движение, мы проводим трендовую линию, соединяя минимумы свечей; если нисходящее - соединяем максимумы свечей.

Логика торговли здесь совершенно иная. Мы не стремимся торговать отскоки от этих линий.

Вместо этого нас интересуют только их пробои. Используйте эти пробои как триггеры для входа, чтобы ловить потенциальные движения.

Восходящий тренд - более высокие максимумы и минимумы. Соедините минимум 3 минимума для долгосрочной линии поддержки. Краткосрочные линии на откатах дают сигналы на покупку при пробое.

Нисходящий тренд - более низкие максимумы и минимумы. Соедините минимум 3 максимума для долгосрочной линии сопротивления. Краткосрочные линии на откатах дают сигналы на продажу при пробое вниз.

Итак, вы узнали, как строить эти трендовые линии на разных трендах. Но это легкая часть. Трудная часть - действительно торговать по ним.

Типичная ошибка и фильтр важных уровней

Когда новые трейдеры начинают использовать трендовые линии, они часто повторяют одну и ту же ошибку снова и снова, и вы, возможно, тоже это делаете.

В нисходящем тренде вы видите сильный откат к линии и покупаете, ожидая пробоя вверх, но цена уходит ниже и сбивает стоп.

После убытка вы снова верите линии и продаете на следующем откате, но цена пробивает линию вверх - снова убыток.

Проблема не в самих линиях, а в отсутствии фильтра конфлюэнса - пробоя ключевых уровней. Это зоны недавнего отскока (краткосрочные поддержка/сопротивление), которые фильтруют ложные сигналы. Чтобы решить эту проблему, рассмотрим 3 торговых сетапа с их использованием.

3 торговых стратегии

Перестаньте гадать, куда пойдет цена! Ниже разбираем 3 проверенных стратегии на трендовых линиях, которые помогут вам заходить в рынок осознанно.

1. Как не пропустить Отскок.
2. Как торговать Откаты, если нет четкого тренда.
3. Как поймать Пробой и заработать на смене тренда.

Отскок от трендовой линии

Отскок от трендовой линии - главный сетап для входа в здоровые тренды по справедливой цене. Логика проста. Когда цена находится в сильном движении, она в конечном итоге откатится к этой трендовой линии и отскочит.

Цель - определить эти касания и войти в рынок в ожидании этого отскока, что позволит вам захватить следующее импульсное движение с узким стоп-лоссом.

Вот пример. На графике ниже вы видите восходящий тренд цены. Цена формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы. Строим трендовую линию, соединяя эти 3 свинг-минимума. Когда цена снова откатится к трендовой линии, мы посмотрим на ценовое действие, чтобы понять, отскочит цена или пробьет линию. Как и ожидалось, цена откатывается и касается линии. В этот момент наша задача - посмотреть на левую сторону графика и определить несколько ключевых уровней, где цена разворачивалась ранее.

Помимо горизонтальных уровней, идеальным фильтром здесь выступают уровни Фибоначчи - их совпадение с трендовой линией создает зону конфлюэнса.

Вот ключевой уровень выше текущей цены. Цена трижды встречала сопротивление, прежде чем окончательно пробить его вверх. Затем цена недавно получила поддержку на том же уровне, прежде чем пробить его вниз. Здесь фиолетовый блок - зона поддержки/сопротивления. Ранее мешала цене расти, теперь не дает ей упасть. Если трендовая линия удержится и покупатели захотят толкнуть цену вверх, они должны пробить этот уровень.

Если это произойдет, сделка на отскок от трендовой линии будет успешной.

Далее мы также замечаем ключевой уровень чуть ниже текущей цены. Цена ранее находила поддержку на этом уровне. Теперь, если цена пробьет эту трендовую линию вниз, она должна пробить и этот ключевой уровень.

Если это произойдет, это может быть успешным пробоем трендовой линии.

На следующей же свече цена дает большую зеленую свечу. Однако она все еще находится между 2 ключевыми уровнями. Поэтому сделку не открываем. Через несколько свечей цена наконец пробивает этот ключевой уровень вверх этой зеленой свечой. Это подтверждает, что цена нашла поддержку на трендовой линии и готова двигаться вверх. Это успешная сделка на отскок.

Итак, входим в покупку на закрытии этой свечи. Стоп-лосс разместите ниже этого ключевого уровня, а цель установите с соотношением риск/прибыль 2 к 1. В итоге цена пошла вверх и достигла наших целей по этой сделке.

Ниже пример сделки на продажу. Цена находилась в нисходящем тренде, формируя более низкие максимумы и более низкие минимумы. Замечаем этот нисходящий тренд и строим линию, соединяя более низкие максимумы. Когда цена снова откатывается к линии, начинаем искать ключевые уровни рядом с ценой. Замечаем уровень, где цена ранее находила поддержку перед пробоем. Во время этого отката цена второй раз нашла поддержку на этом уровне. Значит, это важный ключевой уровень. Если цена должна отскочить от этой трендовой линии, ей придется пробить этот уровень вниз.

Аналогично, сверху отмечаем уровень, где цена недавно встретила сопротивление. Если цена пробьет трендовую линию и уровень сопротивления вверх, будем считать это успешной сделкой на пробой. Через несколько свечей цена пробивает уровень поддержки вниз. Это сигнал, что цена встретила сопротивление на трендовой линии и, вероятно, отскочит от нее.

Итак, входим в продажу на закрытии свечи. Стоп-лосс разместите выше уровня поддержки, а цель установите с соотношением риск/прибыль 2 к 1. По этой сделке также получаем прибыль.

Откаты к трендовой линии

Стратегия откатов к трендовой линии предназначена для входа в сильный тренд после отката. Вместо ожидания отскока рисуем краткосрочную трендовую линию по самому откату. Наша цель - поймать момент, когда цена пробьет эту линию в направлении основного тренда, сигнализируя, что откат закончился и начинается свежее трендовое движение.

Вот пример. Ниже мы видим, что цена была в восходящем тренде, формируя более высокие максимумы и минимумы. Но у нас нет 3 свинг-точек подряд для построения трендовой линии.

Тем не менее, можно использовать краткосрочные трендовые линии для торговли по этому тренду. Просто дождитесь, когда цена сделает откат.

Как только заметите откат, нарисуйте трендовую линию, соединяя максимумы свечей. Наше ожидание довольно простое: мы ожидаем продолжения тренда вверх. Поэтому, когда цена пробьет эту краткосрочную линию, это будет указанием на то, что следующее восходящее движение вот-вот начнется!

Дополнительно нарисуем ключевой уровень сопротивления (цена дважды его касалась, желтые стрелки). Ждите пробоя трендовой линии, затем пробоя уровня – это и есть подтверждение. Вход на закрытии свечи, пробившей уровень. Стоп-лосс ниже ключевого уровня, цель с риском/прибылью 2:1. В итоге сделка прибыльна, как показано ниже:

На графике ниже цена начинает нисходящий тренд. Видим более низкие максимумы и более низкие минимумы. Однако у нас нет 3 свинг-максимумов подряд, чтобы построить линию. Поэтому просто пока наблюдаем за движением цены.

Затем замечаем откат и рисуем краткосрочную трендовую линию, соединяя минимумы. Ожидаем продолжения нисходящего тренда. Следовательно, пробой ниже линии может быть хорошей возможностью для продажи. Также отмечаем ключевой уровень, т.к. он многократно обеспечивал поддержку цене.

Если нисходящий тренд должен продолжиться, цена должна пробить ниже трендовую линию и ключевой уровень. Наш вход происходит на этой свече, когда цена закрывается ниже уровня поддержки, попутно пробивая трендовую линию.

Это указывает на то, что откат завершен и цена готова к очередному нисходящему движению. Входим в продажу на закрытии свечи и размещаем стоп-лосс выше ключевого уровня. Устанавливаем цель с соотношением риск/прибыль 2 к 1.

Как и ожидалось, цена движется ниже и достигает наших целей по этой сделке.

Пробой трендовых линий

Сетап пробой трендовых линий помогает ловить крупные развороты тренда для максимальной прибыли. Логика проста. Когда цена пробивает долгосрочную трендовую линию, это указывает на то, что существующий тренд больше не силен и вот-вот начнется новый тренд.

Наша цель - определить эти пробои и войти в сделку, чтобы захватить следующий тренд. Этот сетап часто дает гораздо более высокую награду, чем стандартные сетапы на откатах или отскоках.

Вот пример ниже. Видим, что цена была в нисходящем тренде, формируя более низкие максимумы и минимумы. Строим трендовую линию, соединяя более низкие максимумы. Когда цена снова откатывается к линии, начинаем определять ключевые уровни.

Рисуем ключевой уровень, т.к. цена встречала сопротивление перед пробоем вверх. Если цена должна снова отскочить от линии, ей придется пробить и этот ключевой уровень вниз. Будем искать возможности для продажи, когда это произойдет.

Аналогично, замечаем ключевой уровень и здесь. Цена дважды встречала сопротивление на этом уровне. Если цена пробьет трендовую линию вверх, будем ждать пробоя этого уровня для подтверждения разворота.

В течение следующих нескольких свечей видим, что цена пробивает трендовую линию вверх, а также пробивает ключевой уровень. Входим в покупку на закрытии этой свечи. Стоп-лосс разместите ниже ключевого уровня, а цель установите с соотношением риск/прибыль 2 к 1, как показано ниже.

Со временем цена идет вверх и снова откатывается к тому же ключевому уровню. Она снова находит поддержку, прежде чем в итоге достичь наших целей. Часто цена возвращается, чтобы повторно протестировать ключевые уровни, прежде чем развернуться. Так что это тоже торговая возможность сама по себе. Если вы считаете эту сделку на пробой рискованной, то ожидание повторного теста - тоже хороший вариант.

Вот еще один пример. На графике ниже цена была в восходящем тренде, формируя более высокие максимумы и минимумы. Строим трендовую линию, соединяя свинг-минимумы. Когда цена снова откатывается к линии, начинаем рисовать ключевые уровни.

Рисуем ключевой уровень, т.к. цена недавно нашла поддержку на этом уровне. Если цена пробьет ниже трендовую линию и этот ключевой уровень, это будет успешный пробой трендовой линии.

Следовательно, это будет хорошая возможность для продажи.

Также замечаем ключевой уровень выше, т.к. цена недавно встретила сопротивление. Отмечаем и этот уровень. Вскоре цена пробивает трендовую линию и ключевой уровень. Это сигнализирует, что предыдущий тренд закончился и цена начнет нисходящий тренд.

Поэтому открываем продажу на закрытии этой свечи. Размещаем стоп-лосс выше ключевого уровня и устанавливаем цель с соотношением риск/прибыль 2 к 1.

Также получаем вторую возможность для входа, на повторном тесте, прежде чем цена достигнет наших целей.

Важно понимать, что стандартные методы входа по ретесту или пробою+ретесту трендовой линии ведут к убыткам, т.к. цена часто создает ложный пробой, выбивает стопы трейдеров с обеих сторон и разворачивается.

В чем недостатки трендовых линий?

Большинство трейдеров-новичков ошибочно строят линии тренда, и это приводит к плохим сделкам.  Цена ложно пробивает уровни, а зоны поддержки и сопротивления оказываются неточными.

Так же важно понимать, что на коротких таймфреймах (например, 5–15 минут) линии шумные и часто ломаются из-за волатильности, в то время как на дневных или недельных они надежнее.

И, наконец, линии основаны на прошлых данных и не учитывают новости и события, которые влияют на рынок.

Итоги

Итоги таковы, что трендовые линии работают лучше, если их строить по 3 значимым точкам, использовать зоны, а не тонкие линии, и не торопиться с входом на пробое, дожидаясь ретеста.

Вы узнали, что трендовая линия строится как диагональный уровень поддержки или сопротивления минимум по 2 значимым точкам (свинговым вершинам/впадинам), причем соединять предпочтительно по теням свечей, а не по телам, сохраняя единый метод.

Ложный пробой трендовой линии отличается малыми размерами свечей и отсутствием продолжения движения.  Настоящий же пробой требует крупных свечей и второго подтверждающего пробоя структуры - нового более высокого максимума (при восходящем тренде) или более низкого минимума (при нисходящем).

Входить по одной трендовой линии запрещается! Необходимы дополнительные подтверждения (ключевые горизонтальные уровни, уровни Фибоначчи, ценовые паттерны), а сама линия часто выступает зоной ликвидности, где собираются стопы трейдеров.

Чтобы наглядно видеть, за какими уровнями скопилось больше всего стоп-лоссов, профи используют карты ликвидаций - это помогает не стать топливом для крупного игрока при ложном пробое.

Мы трейдим с 2018 года, и протестировали сотни стратегий и индикаторов. Выбрать себе трейдинг-систему поможет раздел с трейдингом! А если вы пока не уверены в своих навыках черчения, вы можете наблюдать за сделками опытных игроков и повторять их через копитрейдинг.

Павел Грачев, специально для bytwork.com.