Гайд по Хейкин Аши: Стратегии, паттерны и принцип работы

Вы узнаете все, что нужно знать о свечах Хейкин Аши. К концу гайда вы сможете определять высоковероятные торговые стратегии с их помощью.

Для понимания принципов работы свеч и как их читать, обратитесь к нашему полному гайду о японских свечах. Поняв классические свечные паттерны, вы сможете овладеть свечами Хейкин Аши и получить преимущество перед другими трейдерами.

Что такое свечи Хейкин Аши?

Слово Хейкин Аши означает «средний бар». Свечи Хейкин Аши используют принцип усреднения, чтобы сгладить ценовое движение и дать нам лучшее понимание рыночного тренда. Формула простая. Цена закрытия свечи Хейкин Аши рассчитывается сложением цен открытия, максимума, минимума и закрытия текущей свечи с последующим делением на 4.

Цена открытия свечи Хейкин Аши находится на середине тела предыдущей свечи. Применение этих 2 методов усреднения дает более четкую и чистую картину ценового движения.

В чем разница Хейкин Аши и японских свечей?

Японские свечи строятся по реальным данным периода: открытие, максимум, минимум, закрытие. Хейкин Аши - это усредненные значения этих цен, где открытие берется как середина тела предыдущей свечи. Японские свечи показывают настоящую волатильность, а Хейкин Аши сглаживают шум, но искажают реальные уровни цен. Это дает вам четкую картину тренда.

Вот пример: слева с японскими свечами мы видим, что свечи довольно хаотичны - красные и зеленые повсюду.

А справа тот же график со свечами Хейкин Аши: здесь мы видим более чистое ценовое движение - на восходящих движениях преобладают зеленые свечи, на нисходящих - красные. В этом и заключается преимущество использования Хейкин Аши.

Как читать свечи Хейкин Аши?

Самое важное правило при чтении Хейкин Аши - наличие или отсутствие теней (фитилей) с одной из сторон свечи. Из-за формулы усреднения сигналы Хейкин поступают с задержкой, поэтому их часто называют запаздывающим индикатором. Хейкин наиболее эффективен на таймфреймах от 1 часа и выше. На минутных графиках эффект запаздывания может быть критическим и привести к потерям.

На графиках Хейкин Аши выделяют 3 типа свечей.

3 типа свечей: бычья, медвежья и дожи

Бычья свеча - это зеленая свеча с зеленым телом и верхней тенью. Нижняя тень у нее очень маленькая или отсутствует. Такие свечи указывают на восходящий тренд. Кстати силу тренда поможет выявить индикатор TSI.

Медвежья свеча состоит из красного тела и нижней тени; верхняя тень у нее маленькая или отсутствует. Такие свечи - признак нисходящего тренда.

Наконец, свечи дожи могут быть зелеными или красными. У свечи дожи маленькое тело и большие тени с обеих сторон - верхняя и нижняя тени почти равны по размеру. Это сигнал, что текущий тренд исчерпан и в движении цены наступила пауза.

Реальный опыт показывает, что анализ Доджи в Хейкин Аши становится надежным только на таймфреймах от 10 мин до 1 часа и выше.

5 паттернов на свечах Хейкин Аши

Используя эти 3 типа свечей, мы сформулировали 5 паттернов на основе свечей Хейкин Аши.

Первый: сильный восходящий тренд. При сильном восходящем тренде мы видим серию бычьих зеленых свечей без нижней тени, причем тело каждой следующей свечи становится все больше и больше.

Паттерн показывает, что восходящий тренд набирает силу, и это подходящее время для входа в покупки.

Второй: слабый восходящий тренд. Когда восходящий тренд начинает ослабевать, тела зеленых свечей с каждой следующей свечой становятся меньше. А иногда начинают появляться и нижние тени.

Это признак того, что восходящий тренд потерял импульс и вскоре может наступить пауза или разворот. В такие моменты трейдеру стоит выходить из покупок!

Третий: боковик. После тренда мы можем увидеть серию свечей дожи. Одна отдельная свеча дожи может сигнализировать о потере импульса, но если мы видим несколько свечей дожи подряд, это говорит о том, что цена находится во флэте.

В боковике осцилляторы часто заходят в зоны перекупленности/перепроданности и залипают там. Реальный опыт показывает, что, если RSI вышел из зоны, но свечи Хейкин Аши не сменили цвет и не увеличили тело, движение, скорее всего, продолжится во флэте, и сигнал осциллятора будет ложным.

Четвертый: сильный нисходящий тренд. Его можно определить по серии медвежьих красных свечей без верхней тени, при этом тело каждой следующей свечи становится все больше и больше.

Паттерн показывает, что нисходящий тренд набирает силу, и это отличная возможность для входа в продажи. Однако не рекомендуется входить сразу после первой красной свечи. Опытные трейдеры ждут 2 последовательные крупные красные свечи без верхних теней для подтверждения истинности пробоя или разворота.

Пятый: слабый нисходящий тренд. Когда нисходящий тренд ослабевает, мы видим серию красных свечей, у которых начинает появляться верхняя тень, а тела свечей уменьшаются.

Это признак того, что тренд теряет импульс, и вскоре возможна временная пауза или разворот. Появление признаков слабого нисходящего тренда (уменьшение тел, верхние тени) - это в первую очередь сигнал к закрытию коротких позиций или подтягиванию стоп-лосса, а не к немедленному открытию сделки на покупку.

Важно понимать, что Heiken Ashi может рисовать ряд красных свечей с небольшими телами и верхними тенями, в то время как на обычном свечном графике цена может фактически находиться во флэте или даже медленно расти. Это происходит из-за математического усреднения данных предыдущей свечи.

Теперь давайте рассмотрим несколько примеров, в которых эти сигналы комбинируются с др. факторами ценового действия для формирования торговых идей.

Примеры стратегий

Стратегия 1: Покупка на поддержке

На графике ниже видно, что цена развернулась от определенной области, поэтому отмечаем ее как уровень поддержки. В следующий раз, когда цена приблизится к этому уровню, мы ожидаем, что она снова развернется и пойдет вверх.

Вскоре цена подходит к уровню поддержки. Теперь внимательно посмотрим на свечи в этом нисходящем движении. Сначала мы увидели серию красных свечей без верхних теней, но их тела не увеличивались - наоборот, они уменьшались. Это говорит о том, что нисходящее движение не было сильным.

Затем появляется красная свеча с маленькой верхней тенью - это также признак отсутствия импульса в нисходящем тренде.

Далее мы видим свечу дожи с большой верхней и нижней тенью, и эта свеча дожи образовалась прямо на уровне поддержки.

Это показывает, что уровень поддержки работает, и теперь высока вероятность восходящего движения от этой точки. Наконец, ниже мы видим уверенную зеленую бычью свечу с большим телом и без нижней тени.

Это сильный сигнал, что цена пойдет вверх от этой точки, поэтому на этой свече можно открывать покупку. Стоп-лосс размещаем ниже свечи, а цель ставим на следующем уровне сопротивления.

Идеальная точка входа возникает, когда на уровне поддержки японская свеча рисует разворотный паттерн (например, Молот или Бычье поглощение), а свеча Хейкин Аши подтверждает это сменой цвета на зеленый без нижней тени.

Стратегия 2: Продажа на сопротивлении

Вот пример продажи. Ранее цена развернулась вниз от определенной области, поэтому отмечаем ее как уровень сопротивления. Теперь, когда цена возвращается к сопротивлению, мы ожидаем разворота вниз. Мы видим, что тела свечей становятся все меньше и меньше. Нижних теней на этих свечах нет, но уменьшение тел само по себе указывает на потерю импульса.

Затем появляется свеча дожи с верхней и нижней тенью - снова признак потери импульса. Наконец, мы видим красную свечу с большим телом и без верхней тени.

Это показывает, что сопротивление работает, и цена развернется вниз. Поэтому мы можем открыть сделку на продажу на закрытии этой красной свечи. Далее можно разместить стоп-лосс выше свечи и установить цель в области поддержки.

Самый надежный вход в шорт от сопротивления - это появление красной свечи с крупным телом и полным отсутствием верхней тени. Это математическое подтверждение того, что средняя цена открытия стала максимумом периода.

Важно понимать, что стоп-лосс всегда должен ставиться с учетом реальных хвостов японских свечей. В Хейкин Аши цена усреднена, и реальный ценовой прокол уровня может выбить ваш стоп, который на графике Аши казался безопасным!

Стратегия 3: Торговля на пробое

При пробое цена развернулась вверх в определенной области, поэтому отмечаем ее как поддержку. Когда цена возвращается к этой области, мы ожидаем, что она снова найдет поддержку и пойдет вверх.

Но мы видим, что цена начинает формировать маленькие свечи дожи - это указывает на консолидацию, и вероятность удержания поддержки существенно снижается. Возможен пробой поддержки. В итоге цена пробивает поддержку вниз 2 большими красными свечами.

Это было сигналом сильного пробоя, и мы могли ожидать устойчивого нисходящего движения. Поэтому можно открыть сделку на продажу на этой свече, установить стоп-лосс выше свечи и нацелиться на следующую поддержку.

Обратите внимание, что вторая свеча пробивает уровень плотно, без тени сверху (в Хейкин Аши это критически важный признак силы медвежьего импульса).

Так же используйте Хейкин на старшем таймфрейме (например, H1) для идентификации паттерна пробоя (флаг, плоская вершина), но ищите точку входа на младшем таймфрейме (M1 или M5) в момент ретеста пробитого уровня.

Стратегия 4: Торговля со скользящей средней

На графике мы используем 20-периодную скользящую среднюю. Цена торговалась выше скользящей средней, и сама средняя была направлена вверх, поэтому у нас восходящий тренд. Мы также видим, что скользящая средняя выступала поддержкой на откатах.

На этот раз, когда цена откатилась к скользящей средней, мы ожидали, что она снова найдет поддержку. Кроме того, у нас есть уровень поддержки, проведенный по предыдущему максимуму, поэтому в этой области мы имеем конвергенцию уровня поддержки и скользящей средней.

Мы видим 2 свечи дожи, которые указывают на крайне слабый нисходящий импульс, и цена с большой вероятностью найдет поддержку. Затем появляются 2 зеленые свечи, подтверждающие наши рассуждения и дающие отличную торговую возможность.

Итак, мы входим в покупку на закрытии этой свечи, размещаем стоп-лосс ниже свечи или ниже скользящей средней. А поскольку у нас нет уровня сопротивления для установки цели, мы можем ориентироваться на соотношение риск/прибыль 1:2.

Вот так и применяются свечи Хейкин Аши в стратегиях.

Скользящая средняя помогает избежать преждевременного выхода из сделки из-за мелких коррекций.

Позиция остается открытой до тех пор, пока цена находится по нужную сторону от EMA.

Бонусы

Профессиональные трейдеры не полагаются только на Хейкин Аши и скользящую среднюю. В ход идут дополнительные индикаторы. Например, RSI и Система Фибоначчи. Так, уровни RSI фильтруют сигналы Хейкен Аши. Зоны перекупленности выше 70 сигнализируют разворот вниз, перепроданности ниже 30 – вверх. Пересечение 50 определяет бычий или медвежий тренд, а дивергенции усиливают развороты.

Уровни коррекции Фибоначчи определяют зоны поддержки и сопротивления для возобновления тренда после отката, а рассчитанные по пропорциям Фибоначчи точки разворота (Fibonacci Pivots) задают конкретные уровни для установки стоп-лоссов и тейк-профитов.

Так же ищите точки входа, когда RSI или Стохастик только выходят из зон экстремумов, а тела свечей Аши еще остаются маленькими. Это указывает на раннюю стадию зарождения нового моментума, а не на попытку догнать уходящий поезд.

Вы узнали про преимущества свечей Хейкин Аши, однако гайд будет не полным без рассмотрения недостатков.

В чем недостатки и риски?

Хейкин Аши не работают в скальпинге. В скальпинге важна реакция на каждое мгновенное изменение цены, а сигналы Хейкен Аши (например, смена цвета) часто поступают только тогда, когда цена уже совершила значительную часть движения. Это делает точку входа невыгодной. Но это не единственный недостаток. Рассмотрим их в таблице.

Риск	Суть недостатка
Запаздывание сигналов	Хейкин Аши (ХА) усредняет данные, поэтому сигнал о смене тренда приходит с опозданием (упускается 20–30% движения). Не подходит для точного поиска точек входа/выхода.
Отсутствие реальной цены	ХА не отображают фактические рыночные цены. График может показывать прибыль, но настоящая цена исполнения ордера будет хуже, а стоп-лосс - шире.
Иллюзия прибыли при бэктестинге	Тесты стратегий на истории по ХА дают искаженные (слишком идеальные) результаты. В реале многие сигналы убыточны.
Скрытые ценовые разрывы (гэпы)	Метод расчета полностью нивелирует гэпы между сессиями. Это лишает вас важных уровней поддержки/сопротивления.
Ложные сигналы во флэте	При флете или низкой волатильности ХА генерирует множество ложных смен цвета (пила), что приводит к срабатыванию стоп-лоссов.
Риски на малых таймфреймах	Из-за математического запаздывания разница между отображением ХА и настоящей ценой становится критической для скальпинга (M1–M5).
Психологич. ловушки	Визуальная простота толкает новичков к слепой торговле только по цвету свечей. Это часто ведет к потере депозита.

Практика показывает, что из-за процесса фильтрации рыночного шума подтвержденный сигнал о смене тренда (например, смена цвета свечи) часто поступает только тогда, когда 20–30% времени движения уже прошло.

Итоги

В отличие от свечных графиков, фиксирующих буквальные цены открытия и закрытия, Хейкин Аши рассчитывает открытие каждого бара как среднее арифметическое между открытием и закрытием предыдущего бара. Это усреднение снижает визуальную волатильность, заменяя пикообразные движения более сглаженными трендами, однако ценой потери точной информации об уровнях открытия и закрытия.

Запаздывание, обусловленное зависимостью расчета от предыдущих баров, делает график Хейкин менее пригодным для краткосрочных стратегий, требующих немедленной реакции на развороты.

Отметим так же и риски метода - запаздывание индикатора, отсутствие в нем реальной цены и субъективность построения уровней. Все это может приводить к ложным сигналам без строгого контроля волатильности и управления капиталом.

Важно понимать, что суть трейдинга в том, что здесь не получится гадать. Нужно всегда искать множественные конвергенции, чтобы выявлять высоковероятные сделки.

Мы торгуем криптовалютами с 2018 года, и протестировали сотни индикаторов и стратегий. Выбрать себе трейдинг-систему поможет раздел с трейдингом! Ваш редактор - Павел Грачев для сайта bytwork.com.

Данный материал носит ознакомительный характер и не является финансовой рекомендацией.