7 фильтров для FVG: как поднять винрейт стратегии до 81%

Раньше стоп-лоссы выбивало на разворотах, но после использования FVG (ценовые разрывы из‑за дисбаланса спроса/предложения) входы стали точнее, и мы ловим импульсные движения. Ниже вы найдете полный разбор FVG и 7 рабочих фильтров для любых активов.

Что такое Fair value gap?

Fair value gap – это дисбаланс на графике, подтверждаемый паттерном из 3 свечей.

При бычьем разрыве (BSI) максимум первой свечи не перекрывает минимум третьей, образуя окно, куда цена возвращается перед продолжением тренда.

При медвежьем разрыве (SBI) минимум первой свечи не перекрывает максимум третьей, формируя аналогичный дисбаланс.

Эти зоны притягивают цену, что называется притяжением ликвидности. Именно туда удобно ставить цели для фиксации прибыли, а также использовать их для входа после формирования подтверждающего сигнала.

Середина имбаланса – это критический уровень. Закрытие тела свечи выше 50% для медвежьего разрыва или ниже 50% для бычьего делает сетап невалидным.

По опыту, FVG при пробое важного уровня (BOS) или сразу после дает значительно более высокий винрейт.

2 вида FVG: BISI и SIBI

Чтобы различать бычьи и медвежьи FVG, мы обозначаем их как BISI и SIBI.

1. BISI (buy-side imbalance, sell-side inefficiency) - это бычий FVG, в зоне которого стоит рассматривать длинную позицию.
2. SIBI (sell-side imbalance, buy-side inefficiency) - медвежий FVG, сигнализирующий о возможном шорте или нисходящем движении.

Реальность в том, что алгоритмы рынка (Smart Money) пытаются вернуть цену в эти зоны, чтобы выровнять их и закрыть ордера, которые не успели исполниться из‑за скорости движения.

3 уровня FVG: IOFED, C.E. и Fill

Большинство трейдеров не знает, что внутри каждого разрыва можно выделить 3 ключевых уровня:

1. IOFED (institutional order flow entry drill) – цена лишь касается границы FVG и сразу уходит в противоположную сторону. Этот сигнал силен при высоком импульсе и крупных свечах.
2. C.E. (consequent encroachment) – середина дисбаланса (50% зоны). Когда цена возвращается к разрыву, она не всегда заполняет его полностью – иногда доходит только до середины и разворачивается.
3. FVG fill – полное заполнение разрыва. После этого возможны 2 сценария - либо цена отбивается от уровня с длинной тенью, либо игнорирует его и продолжает движение.

Чтобы не гадать, мы используем эти 3 ориентира для мониторинга ценового поведения.

Зеркальный FVG

Инверсионный FVG (iFVG) - обычный ценовой разрыв, который был пробит. Это зона, которая не выдержала цену. Вместо отскока цена пробила ее и зафиксировалась телом свечи за ее пределами. Кратко глянем на стратегию iFVG перед практикой.

Вот 5 условий, чтобы iFVG не стал ловушкой:

1. Тело vs фитиль. Инверсия подтверждена только при закрытии телом свечи за границу. Прокол фитилем и возврат - это ребалансировка, не iFVG.
2. Таймфрейм. Для входа используйте от 30 сек до 5 мин, не выше. Старшие ТФ (от 15 мин) - только для контекста.
3. Зоны табу. Не торгуйте iFVG в боковике и за 30–60 мин до важных новостей.
4. Конфлюэнция. Максимальная точность, если инверсия сразу после снятия ликвидности с сильного уровня.
5. Стоп-лосс. Ставьте за границы пробитого имбаланса или за его середину (C.E.).

Теоретический блок завершен, переходим к практике.

Как применять FVG на практике?

После понимания природы FVG, важнейшее правило - использовать только гэпы, согласованные с потоком ордеров и другими фильтрами.

1. Согласование FVG с текущим направлением тренда

Цена движется не по прямой, а через россыпь мелких движений, которые складываются в крупные колебания.

На восходящем тренде для сохранения силы нужны свежие более высокие максимумы, после которых логична коррекция, и для следующего импульса цена выискивает поддержку - там ищут бычий FVG, который дает ликвидность для роста.

На нисходящем тренде цена высматривает сопротивление, и в ход идет медвежий FVG. В примере ниже каждый новый минимум сопровождается откатом вверх к медвежьему разрыву, где цена встречает сопротивление и возобновляет падение.

Резюмируя это базовое правило, в восходящем тренде торгуйте только бычьи разрывы, в нисходящем – только медвежьи. Так вы всегда будете следовать за потоком ордеров.

Поток ордеров на рынке всегда. Чтобы не размыть среднюю цену входа, маркетмейкер подводит цену к зонам скопления стоп-лоссов ритейл-трейдеров, где концентрация ликвидности позволяет исполнить 80% объема с минимальным проскальзыванием. После основного набора цена откатывает в зону имбаланса (FVG), чтобы добрать оставшиеся 20% позиции и нивелировать неэффективность.

2. Избегайте уже затронутых ценой гэпов

Следующий важный совет - никогда не используйте Fair Value Gap, который уже был затронут ценой. Даже если цена лишь слегка коснулась границы FVG, такой гэп считается ослабленным (отработанным).

Хотя это не гарантирует, что при повторном визите он не сработает, помните, что нетронутые гэпы значительно сильнее ранее задетых. И важно опираться на полную концепцию ICT.

3. Ищите ГЭП в премиум/дисконт-зонах

Также нацеливайтесь на Fair Value Gaps, сформированные в зоне дисконта. Когда у вас есть сильное бычье движение с несколькими FVG на выбор, сначала отметьте верхнюю и нижнюю границы движения, а также уровень 50% (середину диапазона). Это разделит диапазон на зоны премиума (выше 50%) и дисконта (ниже 50%).

• Для длинных позиций выбирайте гэпы, находящиеся в зоне дисконта, т.к. они самые сильные.
• Для медвежьих FVG на нисходящем тренде действуйте аналогично, но цельтесь в гэпы, образованные в зоне премиума (выше 50%).

Перейдем к более продвинутым аспектам.

4. Комбинируйте таймфреймы

Начнем с комбинирования FVG на разных таймфреймах для более точного входа. Для точного входа не используйте границы одного FVG. Вместо этого найдите старший FVG (например, 4H) и внутри него перейдите на младший ТФ (например, 15 мин) - там ищите меньший FVG.

Это создаст конвергенцию – очень сильную зону поддержки для вашего входа.

5. Анализ третьей свечи

В формировании FVG важнейшее значение имеет третья свеча, хотя 2 импульсные свечи уже задают максимальный размер гэпа.

• Если третья свеча медвежья, образуется отбойный FVG - такие гэпы избегайте из-за давления продавцов и высокой вероятности провала.
• Если третья свеча бычья импульсная, это прорывной гэп - именно его ищут, он дает надежную поддержку для следующего восходящего импульса, хотя цена может заходить в него дольше.

6. FVG и зоны ликвидности

FVG у зон ликвидности - самые сильные. Цена идет к внешней ликвидности (пред. максимум/минимум), используя внутреннюю (FVG) как топливо. В зависимости от того, как берется ликвидность, возможны 2 сценария.

1. Забег за ликвидностью - подтверждает продолжение бычьего тренда. При таком прорыве ищите бычий FVG, сформировавшийся именно в рамках движения, которое пробило уровень ликвидности. Такой разрыв обладает исключительной силой благодаря конвергенции с забегом.
2. Снятие ликвидности - цена касается максимума, но свеча не может закрыться выше него – это снятие ликвидности. Это слабость покупателей. Такой FVG для лонга не используйте - ищите медвежьи FVG (по потоку).

Переключение на медвежий FVG полностью соответствует первому правилу о следовании потоку ордеров.

Надежный сетап = 3 фактора:

1. Снятие ликвидности. Цена заходит за уровень (хай сессии или равные максимумы), собирая стопы ритейла.
2. Агрессивный разворот с образованием FVG.
3. Вход на ретесте этого FVG (часто на 50% - C.E.) с целью на противоположный пул ликвидности.

И наконец, избегайте торговли по FVG в периоды консолидации.

7. Консолидация

Наиболее простой способ заработать – торговать в трендовых фазах, где достаточно подтверждения продолжения тренда. Большинство трейдеров умеют распознавать разворот тренда по структуре рынка, но в зоне консолидации они часто получают убытки, не понимая, в какую сторону двигаться.

Чтобы определить трендовый уклон, дождитесь, когда цена отработает (уважит) один FVG, а затем из этого движения сформируется новый FVG, который позволит продолжить движение.

Однако если бычий FVG проваливается, а затем проваливается и следующий медвежий – это верный признак входа в консолидацию!

Если вы предпочитаете работать только по тренду, подождите, пока цена создаст и отработает 2 новых FVG подряд, потому что это даст вам новый краткосрочный направленный сигнал и четкое основание для возобновления следования за трендом.

Отсюда 3 правила для входа по FVG:

1. Ждите выхода из консолидации. Цена должна закрепиться и начать структуру на младшем ТФ.
2. Ищите BOS. Валидный только тот FVG, который привел к слому структуры (BOS) или выходу из значимого диапазона.
3. Ставим трендовый маяк - 200 EMA на старший ТФ, например 4H. Железобетонное правило, когда цена выше - только бычьи FVG, ниже - только медвежьи.

Каковы стратегии по FVG?

Рассмотрим самую простую и еще 7 продвинутых FVG стратегий.

Простая стратегия на одном таймфрейме

Для работы достаточно 15 мин графика. Дождитесь, когда рынок пробьет максимум, а затем расширится вниз, пробив минимум. Индикатор покажет сформированный разрыв.

Входите в короткую позицию при первом касании зоны, стоп поместите выше FVG, а цель установите на ближайший свинг лоу.

Рассмотрим суть еще 6 стратегий.

Стратегия 1 – свип + BOS + FVG

Логика в том, чтобы собрать ликвидность, сломать структуру и поймать имбаланс.

• Сетап - уровень (хай/лой сессии или равные экстремумы).
• Критерий - котировка свипает, резко разворачивается с BOS и формирует FVG.
• Заходим, когда лимитный ордер на 50% FVG (C.E.) или у самого начала.
• Стоп/Тейк - стоп за границей FVG; тейк RR 1:3 или 1:6.
• Статистика винрейта 81% на M15 при первой свече дня.

Стратегия 2 – зрекальный FVG (iFVG)

Идея в том, что пробитый FVG переквалифицируется в поддержку/сопротивление.

• Критерием будет закрытие свечи телом выше (для бычьего) или ниже (для медвежьего) границ FVG.
• Заходим при ретесте зоны iFVG после закрытия.
• Жесткий фильтр, когда модель теряет валидность в консолидации.
• Таймфрейм выбираем от 30 сек до 5 мин.

Стратегия 3 – FVG + Фибоначчи

Наша цель - отсеивать FVG через Фибо-сетку.

• Критерий - наложение FVG с уровнями 61.8% или 50%.
• Заходим только в дисконт-зоне (<0.5) для лонгов и в премиум-зоне (>0.5) для шортов.
• Пропускаем, если FVG на уровне 0.5 и выше.

Стратегия 4 – FVG + уточнение ордер блока

Идея в том, чтобы уточнять вход внутри OB старшего ТФ через вложенный FVG.

• Ищем ОБ на старшем ТФ (30м).
• Заходим по FVG внутри этого OB на младшем ТФ (5м или 1м).
• В результате стоп-лосс сокращается в 3–5 раз.

Стратегия 5 – профиль объема

Логика стратегии в торговле от границ зон стоимости с подтверждением через FVG.

• Включаем профиль объема, выделяем HVN и соседние полки.
• Ждем касания края HVN + разворотная свеча + FVG на 1м ТФ.
• Заходим по сформированному FVG.
• Тейк - следующая полка объема.
• Кейс - профит $16,000 при риске $5,000 (RR 3:1).

Стратегия 6 – киллзоны и волатильность

Здесь мы входим по FVG в моменты высокой волатильности.

• Сетап - первая 5- или 15-минутная свеча после новостного события.
• Критерий – когда цена выходит из диапазона этой свечи с образованием FVG.
• Заходим по FVG на 1м ТФ.
• Ставим жесткий тайминг. Сделка закрывается через 10–30 мин..

Теперь глянем на все недостатки.

Когда FVG не работает?

FVG не идеален и имеет ряд недостатков. Взгляните на 2 табл. ниже.

Если фитиль первой свечи захлестывает фитиль третьей хотя бы на 1 пипс - имбаланса на графике нет.

Самое дорогое заблуждение новичка в убеждении, будто рынок обязан закрыть этот гэп. В реале закрытие FVG растягивается на дни, недели, а то и месяцы.

Разбор ваших вопросов про FVG

Ниже рассмотрим ловушки, безопасные входы, иерархии и др. важные вопросы по торговле по FVG.

Иерархия FVG - прибыльные и убыточные гэпы

Как понять, какой именно гэп важнее всех?

На бычьем рынке самый нижний разрыв на графике - сильнейший. В медвежьем - самый верхний. Для точного отсева берите веер Ганна с уровнями 0, 0.5 и 1. Торгуйте только разрывы, находящиеся в нижней трети (для покупок) или верхней трети (для продаж) всего движения.

Что приоритетнее имбаланс или ордер-блок?

Преимущество у имбаланса с большего ТФ. Если он есть, цена отреагирует от него, а ордер-блок ниже может послужить лишь ликвидностью. Выбор точки входа за трейдером, но брать ориентир стоит на старший ТФ.

Почему свежий FVG нельзя применять как зону поддержки для входа в покупку?

Если старший ТФ (недельный/дневной) диктует нисходящий приоритет, то новый имбаланс не тянет на зону поддержки. Шансы на отскок вверх невелики, поэтому данная зона используется только для фиксации шорта, а не для открытия длинной.

Ловушка FVG - как понять, что FVG сдулся

Как вычислить, что FVG потерял силу?

Хватит любого, даже минимального задевания ценой края гэпа. После касания гэп становится отработанным, и его ценность резко проседает. Незадействованные, нетронутые гэпы - на порядок крепче.

Какой тип FVG предпочтительнее для продолжения тренда?

Гэп, у которого третья свеча продолжает импульс (например, еще одна бычья свеча в бычьем движении) - это прорывной гэп. Он держится дольше вне зоны внимания, но при возврате дает крепкую опору. Отбойный гэп (с медвежьей третьей свечой) - ненадежный, его лучше обходить.

Когда сигнал инверсии максимально достоверен?

Только на первом ретесте пробитой зоны. Каждое очередное касание роняет вес зоны в статистике.

Когда имбаланс теряет эффективность?

После полного заполнения всей зоны - такой имбаланс уже не тянет на зону внимания. Частичное заполнение (касание или 50%) сохраняет его потенциально рабочим для реакций впереди.

Свипы, пробои и перекрытия - чтение реакции на FVG

Чем отличается пробой от свипа ликвидности для FVG?

При пробое цена прошивает уровень ликвидности насквозь – это сигнал на продолжение тренда, и FVG внутри такого движения работает как крепкая зона. При свипе цена лишь царапает уровень без закрытия за ним – это сигнал разворота, и FVG, рожденный при свипе, не берут для входа в направлении прежнего тренда.

В чем суть входа после перекрытия имбаланса?

Перекрытие указывает на выполнение алгоритмической миссии крупных продавцов. После снятия этого давления отскок становится более вероятным, чем продолжение падения.

Когда стоит вообще не лезть в сделки по FVG?

Когда после провала бычьего гэпа следом ломается и медвежий – это верный признак консолидации. В такой фазе гэпы перестают давать надежные сигналы, и лучше выждать появления 2 новых последовательно отработанных FVG для определения нового тренда.

Безопасный вход и подтверждения внутри FVG

Как повышать точность входа при использовании FVG?

Спуститесь на младший ТФ и найдите внутри старшего FVG доп. гэп того же направления. Схождение 2 уровней создает узкую зону конвергенции, которая дает куда более четкий вход, чем просто границы старшего гэпа.

Что должно случиться перед консервативным входом по FVG?

Перед входом выжидаем слом структуры на младшем ТФ (H1 или H4) после того, как цена зацепила зону имбаланса. Лишь это подтверждение дает поставить короткий стоп и зайти с более выгодным R/R.

Требуется ли доп. подтверждение для входа по середине FVG?

Да, вход лишь по средней точке разрыва - недостаточно. Нужно доп. подтверждение на младшем ТФ (к примеру, сигнал MACD (12,26,9) и убедиться, что при ретесте цена не закрылась за границу гэпа.

Максимум из FVG - от настроек до R/R

Какие риск-профиты выходят в реале при торговле имбалансов?

В просмотренных сценариях получены цифры - 1.8, 2.7, 1 к 4 и 1.13. Разница завязана на выборе между агрессивным входом (лимитник) и консервативным (после слома структуры).

Какие параметры индикатора Price Action Toolkit дают больше сигналов?

Сбавьте значения pivot length и wick body ratio - это поднимет чувствительность и позволит выцепить больше захватов ликвидности. Для фильтрации мелких разрывов подкрутите порог в нужном разделе параметров.

На этом наш опыт передан полностью. А ниже мы составим итоговые чек-лист.

Итоги

Только все перечисленные шаги делают FVG надежным. Без фильтров торговля FVG – это математический слив.

Бэктесты показывают базовый винрейт порядка 43%. Однако системный подход с жесткой фильтрацией через CHoCH, Premium/Discount, Unmitigated, Inside Bars, Body Close и силу ключевиков вытягивает результативность до 70% в скальпинге и до 81% на дневке.

Приоритет для открытия позиций - имбалансы (FVG), рожденные в начале импульсного движения внутри зон дисконта для лонгов или премиума для шортов. А вот FVG на вершинах ценовых импульсов - слабые, их пропускаем из-за повышенного риска коррекции.

• Вход допустим только при сломе структуры или смене рыночного настроя - без этого сделки НЕ открываются.
• Ориентир на медвежьем рынке для шортов - только FVG в премиум-зоне; на бычьем для длинных - только в дисконтной.
• В первую очередь берем FVG на рыночных экстремумах
• FVG берем незаполненным - зоны на раз, торгуем при первом входе цены; после заполнения область не рассматривается.

Вот вам чек листы чтобы стать мастером FVG.

Жестко отсекайте FVG в боковике и за полчаса‑ч. до новостных всплесков. Размечая, задействуйте инсайд‑бары - передвигайте границы разрыва на материнскую свечу, чтоб не попасть на ложняк.

В парадигме Умных денег двойная вершина и дно - области ликвидности, а не разворотные паттерны. Алгоритмы проводят захват ликвидности за этими уровнями через манипуляцию «Суп из черепах». В результате они выносят стоп‑приказы розницы на покупку над вершиной и на продажу под дном, что позволяет исполнять крупные лимитки институционалов.

А наш комплексный подход дает овладение FVG и точность институционалов. Удачного трейдинга!

Послесловие: мы трейдим с 2018 года, и протестировали сотни стратегий и индикаторов. Ваш редактор - Павел Грачев для сайта bytwork.com.