Разворот тренда – секреты трейдинга в простом гайде

Самые выгодные возможности на рынке - в точках разворота, где риск ниже, а потенциальная прибыль выше. В этом гайде вы узнаете, как определять тренды и развороты. Рассмотрим стратегию торговли на разворотах с хорошим соотношением риска к прибыли, а также трейлинг прибыли для сильных движений без давления.

Когда после длительного восходящего тренда происходит разворот, можно ожидать нисходящий тренд. Но как понять, что разворот близок? Каковы признаки ослабления тренда? И как использовать эти признаки в качестве торговой стратегии, чтобы войти в рынок рано и поймать разворотное движение? Об этом ниже.

База - идеальный тренд и защищенный минимум

Разворот рынка - это фундаментальная смена вектора движения цены на противоположный, подтверждаемая пробоем ключевых уровней структуры (защищенных экстремумов), формированием графических паттернов истощения или расчетом критического стандартного отклонения длительности текущего тренда.

На восходящем тренде цена обновляет максимумы и минимумы. Прорыв предыдущего максимума подтверждает тренд. Самая низкая точка движения становится новым минимумом - защищенным уровнем.

Пока цена выше него, покупатели контролируют рынок, и мы ищем только покупки.

При новом прорыве остаемся бычьими, пока цена держится выше очередного защищенного минимума. Этот уровень важен: при возврате цены покупатели, вероятно, снова начнут его защищать.

Но что происходит, если цена не может обновить максимум, а затем пробивает предыдущий свинг-минимум? Это показывает, что покупатели больше не контролируют ситуацию, и на рынок вошло сильное продающее давление.

Такое изменение поведения известно как смена характера (CHoCH) и может служить ранним сигналом потенциального разворота.

Оно предполагает, что тренд может ослабевать и последует движение в противоположном направлении. Это хорошо видно ниже:

Однако в неидеальных трендовых сценариях цена может создать ложную смену характера и продолжить рост. Это часто сбивает с толку трейдеров, которые предполагают, что восходящий тренд окончен, и открывают короткие позиции слишком рано.

Изучая множество ценовых паттернов, можно заметить, что иногда смена характера происходит не из-за разворота тренда, а по др. структурным причинам, которые рассмотрим далее.

Пример недействительных разворотов

Существует несколько типов недействительной смены характера.

Во-первых, отказ от продолжения. Если цена пробивает свинг-минимум, но не может продолжить движение вниз и быстро возвращается обратно, смена характера становится слабой или недействительной. Особенно если затем цена пробивает обратно предыдущий максимум, это подтверждает, что рынок все еще находится в бычьем тренде.

Во-вторых, захват ликвидности. Если свинг-минимум находится в зоне ликвидности, цена может кратковременно пробить его, чтобы захватить ликвидность, а затем быстро развернуться. Это было лишь ложное движение для захвата ликвидности, а не настоящий разворот. Это делает смену характера недействительной.

В-третьих, смотрим на имбалансы. Если под свинг-минимумом существует разрыв справедливой стоимости (FVG), цена может опуститься, чтобы заполнить или смягчить этот разрыв, а затем продолжить рост.

В этом случае движение вниз - лишь реакция на заполнение разрыва, а не реальный сдвиг структуры, что также отменяет смену характера.

В этих ситуациях не рассматриваем смену характера как истинный разворот и не выставляем ордера на продажу. Выявляя недействительные смены характера, отфильтровываете ложные сигналы и сосредотачиваетесь на более сильных и надежных разворотных сетапах. Все потому, что это помогает оставаться на правильной стороне рынка.

Итак, мы обсудили идеальные тренды, неидеальные тренды и ложные сигналы смены характера. Теперь перейдем к настоящим разворотам.

Примеры настоящих разворотов

Истинный разворот - это не просто единичный пробой предыдущей структуры, а последовательность событий и сдвиг в поведении. Сначала цена не может создать новый максимум (проявляя слабость), а затем пробивает защищенный минимум с сильным импульсом. Именно здесь контроль переходит от покупателей к продавцам.

Однако лучшие развороты происходят не случайно. Они часто появляются на критических уровнях, например, на ключевых пивот точках или уровнях старшего таймфрейма, или после продолжительного движения, когда тренд истощен.

Еще один важный сигнал разворота - смена импульса. Обратите внимание, как предыдущее восходящее движение создало положительный разрыв справедливой стоимости, указывая на сильное давление покупателей. Но внезапно импульс меняется и продавцы входят в рынок, и цена формирует медвежий разрыв. Это хорошо видно ниже:

Эта внезапная смена говорит о том, что контроль переходит от покупателей к продавцам, повышая вероятность разворота.

Как же использовать эти концепции в торговле? Это подводит нас ко второй части гайда - стратегии торговли на разворотах.

Двухтаймфреймовая стратегия разворота

Данная стратегия объединяет несколько концепций умных денег и использует 2 таймфрейма. На старшем таймфрейме определяем направление рынка и отмечаем ключевые зоны спроса и предложения, где цена может предоставить торговую возможность. Затем ждем, пока цена войдет в нашу зону, и переходим на младший таймфрейм. Там ожидаем четкого разворотного сигнала и входим в сделку в направлении старшего таймфрейма.

Входной таймфрейм должен быть минимум в 2 раза младше старшего. Стратегия универсальна и подходит для форекса, крипты, акций и фьючерсов.

Однако перед торговлей реальными активами обязательно бэктестируйте ее на демо-счете потому, что это поможет понять механику и войти в сделки увереннее.

Теперь покажем, как эта торговая стратегия работает на ценовом графике.

Практический поиск зон и вход

Как уже упоминалось, стратегия использует 2 таймфрейма. На старшем таймфрейме анализируем рыночную структуру, дополняя ее скользящими средними для фильтрации шума, чтобы найти направление и ключевые зоны спроса и предложения. Если вы не можете четко идентифицировать тренд, лучше перейти к другой валютной паре, а не пытаться насильно найти сделку.

• Чтобы определить направление, обращайте внимание на рыночную структуру, свинг-максимумы и свинг-минимумы.
• Чтобы отметить ключевые зоны спроса и предложения, выявляйте зоны, создавшие дисбаланс, или отмечайте свечу, за которой последовали 3 импульсные свечи.
• Для более точного определения структуры, рекомендуем изучить паттерны японских свечей, которые дополняют анализ.

В этом примере здесь находится ключевая зона предложения.

Когда цена касается этого уровня, ожидаем отката вниз, потому что это может дать хорошую торговую возможность. Сначала ждем, пока цена войдет в нашу торговую зону. Затем увеличиваем масштаб до младшего таймфрейма, чтобы найти точку входа в шорт.

Никогда не входите слишком рано, до того как цена вернется в ваш диапазон, потому что рынок часто выбивает ранних трейдеров. Это может привести к движению в предсказанном направлении, но только после того, как вас остановят.

Теперь перейдем на младший таймфрейм.

2 типа входа при развороте со смывом ликвидности

На младшем таймфрейме мы видим четкий краткосрочный восходящий тренд. Нужно искать разворотный сигнал и входить в короткую сделку против тренда младшего таймфрейма. Именно поэтому стратегия называется разворотной.

Важно понимать, что хотя мы торгуем против тренда младшего таймфрейма, мы все равно торгуем в соответствии с направлением старшего таймфрейма!

Здесь объясним 2 профессиональных типа входа. Вы можете использовать любой из них, чтобы войти в сделку.

Первый тип входа - смена характера в сочетании со смывом ликвидности. Сильная торговая возможность возникает, когда цена смывает ликвидность выше предыдущего максимума, за чем следует четкая смена характера. Захват ликвидности показывает, что ликвидность покупателей забрана, а ранние покупатели оказались в ловушке.

Затем разворот подтверждается сменой характера, когда цена пробивает самый последний более высокий минимум и смещает рыночную структуру вниз. Но помните, что вся эта ценовая динамика происходит на уровне предложения старшего таймфрейма.

Таким образом, мы не торгуем вслепую на младшем таймфрейме. После этого можно подождать отката к новому уровню предложения или к имбалансу (FVG), чтобы выставить короткую сделку. Используйте сетку Фибоначчи для уточнения.

Инверсионный имбаланс и трейлинг прибыли

Второй тип входа - вход по инверсионному имбалансу (FVG). Если инверсионный FVG формируется после того, как цена вошла в зону предложения, это показывает сильный сдвиг импульса. Это сильный разворотный сигнал, который может создать одну из лучших торговых возможностей.

Размещаем лимитный ордер на продажу в начале зоны, а стоп-лосс устанавливаем выше нее. В качестве целей можно нацелиться на солидное соотношение риска к прибыли 1:2 или 1:3, а затем установить следующую цель на следующем ключевом уровне впереди по ходу цены.

Другой подход - трейлинг прибыли, который иногда может привести к очень крупным сделкам с высоким соотношением риска к прибыли.

Трейлинг прибыли работает, когда вы входите в сделку и цена движется в вашу пользу, перенесите стоп-лосс чуть ниже нового свинг-минимума.

Если цена движется снова, скорректируйте стоп-лосс ниже следующего более высокого минимума.

Таким образом, если цена развернется и заденет ваш стоп-лосс, вы не потеряете деньги. Это снижает давление и помогает фиксировать прибыль, сохраняя вас в сделке так долго, как продолжается тренд.

Продолжайте использовать этот метод, но всегда устанавливайте конечную цель для своей сделки. Если цена продолжает двигаться в вашу пользу, вы можете получить большую прибыль при минимальном риске.

Примеры на графиках

Теперь рассмотрим несколько примеров на ценовом графике, чтобы полностью применить эту торговую стратегию.

Наш опыт показывает, что стратегии с захватом ликвидности (ложные пробои) показывают значительно лучшие результаты, чем работа с классическими фигурами в чистом виде.

Пример 1 - 15-минутный график

Здесь у нас 15-минутный график. Итак, в настройках индикатора выберем Fair Value Gap, Break of Structure и Change of Character, как показно ноже.

Теперь видно, что цена явно формирует более высокие максимумы и более высокие минимумы с сильными прорывами вверх. Это означает, что мы настроены бычье по этой паре и ищем только возможности для покупки.

Последнее импульсное движение создало большие FVG, которые показывают сильный покупательский импульс. Отмечаем свечу, создавшую эти разрывы, как нашу зону спроса.

Если цена откатится к этой области, ожидаем отскока вверх и возможной торговой возможности. Сначала ждем, пока цена войдет в нашу торговую зону, затем переключаемся на 1-минутный график для исполнения сделки.

На 1-минутном графике виден четкий нисходящий тренд - это просто откат в зону спроса старшего таймфрейма. Мы хотим увидеть разворотные сигналы и отторжение от этой зоны, чтобы открыть длинную сделку.

Однако если цена пробьет зону спроса вниз, сделку не открываем!

Продвигаясь дальше, видим четкую смену характера. Также есть инверсионный FVG и формирующийся новый бычий разрыв. Это именно тот тип разворотного сигнала, которого мы ждали.

Можем разместить вход в начале зоны, а стоп-лосс - ниже нее. Наша цель - зона предложения старшего таймфрейма впереди по ходу цены.

Помните и всегда следуйте надежному плану управления рисками и никогда не рискуйте больше, чем вы готовы потерять, сохраняя каждую сделку в пределах 1–3% вашего капитала.

Пример 2 и 1-часовой график

Применим Break of Structure и Fair Value Gap из настроек индикатора.

Видим четкий нисходящий тренд. Отмечаем свечу, создавшую разрыв, как нашу зону предложения, включая и фитиль. Теперь ждем, пока цена вернется в эту область, затем переходим на младший таймфрейм, чтобы найти подтверждение для короткой сделки.

Переключаемся на 5-минутный график. На нем цена уже совершила смену характера. Видим перекрывающуюся область инверсионного FVG и нового медвежьего FVG, образующих сильную зону предложения. Это дает нам вескую причину открыть короткую сделку.

По мере движения цена падает и создает еще один медвежий разрыв. Не закрывая первую сделку, можно открыть вторую позицию с уменьшенным риском. По мере продолжения цена возвращается и активирует нашу первую сделку. Однако вторая сделка становится убыточной, если не управлять ею должным образом и не зафиксировать часть прибыли.

В чем недостатки и риски поиска разворотов?

Убытки - нормальная часть трейдинга, даже профессиональные трейдеры регулярно сталкиваются с ними.

Профессиональные трейдеры обычно достигают доходности около 30–100% годовых. Погоня за нереалистичной прибылью часто приводит к циклу, в котором вы постоянно меняете стратегии после убытков.

Этот цикл обреченности возникает, потому что вы нацелены на результаты, которых ни одна стратегия не может стабильно достигать.

Рассмотрим какие еще есть недостатки

Технические риски:

• Самый большой риск - попытка поймать дно или вершину ДО появления реальных сигналов. Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем трейдер - платежеспособным.
• До 95% пробоев трендовых линий - фейковые, а цена быстро возвращается в тренд.
• Крупные игроки намеренно провоцируют ложные движения, чтобы собрать стоп-лоссы розничных трейдеров (топливо) перед истинным разворотом.
• На младших ТФ (1м, 5м) есть масса случайных колебаний и ложных сигналов.
• Ожидание 100% подтверждения разворота лишает лучшей точки входа и снижает соотношение риск/прибыль.

Психологические и системные минусы:

• Попытки предсказать крах рынка или идеальный разворот из эго, а не по фактам.
• Без мультитаймфреймового подхода трейдер получает череду мелких убытков.
• Разворот - это не точка, а процесс смены контроля от покупателей к продавцам, который может сопровождаться длительной фазой неопределенности или флэта.
• Торговля против тренда опасна потому, что разворот может оказаться лишь глубокой коррекцией, после которой тренд продолжится.

Ну и как говорится, если вы не видите, где на графике спрятана ликвидность - вы и есть эта ликвидность для маркетмейкера. Если вы не видите, где спрятана ликвидность - используйте карты ликвидаций для визуализации позиций маркетмейкера.

Итоги

Новички стремятся поймать дно или вершину, чтобы почувствовать себя гениями, предсказавшими крах или памп. Но реальность такова, что рынок платит не за ум, а за дисциплинированное ожидание подтверждения.

Профессионализм заключается в умении пробиться через нервозность и следовать системе, даже когда страшно. Успешные трейдеры знают, что нужно прекратить торговать своим эго и начать торговать график.

Всегда следует торговать по тренду, чтобы повысить % успешных сделок. На бычьем тренде имеет смысл ловить восходящие движения, а не мелкие откаты. Но помните, что тренд - ваш друг, пока он не закончился!

Одиночный график - это рецепт катастрофы. Реальность такова, что мелкие тренды на 1-минутных графиках всегда проигрывают импульсам на дневных или 4-часовых интервалах. Реальный опыт трейдеров с 7–12-летним стажем показывает эволюцию от веры в волшебный индикатор к пониманию структуры рынка.

Если шум на графике мешает, попробуйте индикатор Хайкин Аши для более четкого отображения тренда.

Послесловие: мы трейдим с 2018 года, и протестировали сотни стратегий и индикаторов. Выбрать себе трейдинг-систему поможет раздел с трейдингом! Ваш редактор - Павел Грачев для сайта bytwork.com.

Данный материал носит ознакомительный характер и не является финансовой рекомендацией.