Зоны ликвидности в трейдинге: как владеть графиком (Схемы + Кейсы)

Изучив этот гайд, вы узнаете, как находить зоны скопления реальных денег, и это обезопасит ваш депозит от рыночных ловушек и поможет кардинально повысить точность входов, позволяя торговать в тандеме с крупными игроками.

Структура рынка + зоны ликвидности
Структура рынка и зоны ликвидности - это 2 неразделимых понятия. Многие зоны ликвидности обретают смысл через структуру рынка, а многие уровни структуры рынка становятся бессмысленными без концепций ликвидности.

Определение ликвидности и ее роль в смарт-мани

Из-за огромных объемов торгов (млн $) крупные игроки (смарт-мани) не могут просто войти в рынок в любой момент, не вызвав резкого скачка цены. Смарт мани - это собирательный термин, обозначающий этих крупных игроков, таких как Центробанки, хедж-фонды и др. организации, которые управляют огромными объемами капитала и определяют основные движения на рынке.

Без учета крупных игроков и понимания зон ликвидности, в трейдинге делать нечего потому, что Смарт мани рассматривают стоп-лоссы ритейл-трейдеров как топливо для своих сделок. Сейчас все разложим по полочкам.

Что такое ликвидность?

Когда киты хотят купить валютную пару, им нужны продавцы на рынке. Существующая возможность разместить эти позиции называется ликвидностью. Ликвидность, по сути, определяется расположением стоп-лоссов. Там, где расположены стоп-лоссы, находится и ликвидность. Киты полагаются на срабатывание стоп-лоссов для стратегического входа в рынок.

Там, где стоп-лоссы, находится и ликвидность. Визуализировать эти скопления и пулы в реальном времени помогают карты ликвидаций, которые показывают, на каких ценовых уровнях сосредоточен наибольший объем позиций на закрытие. Это позволяет им эффективно открывать свои позиции.

Равные максимумы и минимумы как зоны ликвидности

На рынке существует много типов ликвидности. Первый тип - равные максимумы и минимумы. Как следует из названия, цена образует равные минимумы, когда точки минимумов находятся примерно на одном уровне.

Аналогично цена образует равные максимумы, когда максимумы находятся примерно на одном уровне. Что это означает с точки зрения ценового действия? Двойные или тройные основания, сформированные на графике, - отличные места для поиска торговых возможностей для многих розничных трейдеров.

Они ожидают отскока вверх, когда цена снова коснется этой области, поэтому открывают длинные позиции на этих уровнях и размещают свои стоп-лоссы где-то ниже этой области.

Как мы уже упоминали, смарт-мани стремится спровоцировать срабатывание стоп-лоссов. Следовательно, вам нужно входить в рынок после того, как ликвидность была собрана. Если ниже равных минимумов существует зона спроса, высока вероятность того, что цена пробьет эти равные минимумы, сметет ликвидность и продолжит движение вверх.

По сути, это один из секретных торговых паттернов в концепциях смарт-мани: дождитесь, пока цена соберет стоп-лоссы розничных трейдеров, и только потом входите в рынок в зоне спроса.

Медвежий сценарий сбора ликвидности

Тот же сценарий происходит и на медвежьем рынке. Когда цена касается зоны сопротивления, розничные трейдеры открывают короткие позиции, ожидая отката вниз. Их стоп-лоссы будут где-то выше этой зоны, поэтому над этой областью собирается много ликвидности.

Если смарт-мани хочет продать эту пару, условия готовы: подтолкнуть цену выше этого уровня сопротивления, чтобы захватить ликвидность, а затем направить цену в исходном медвежьем направлении.

Как трейдер, использующий смарт-мани, вы входите в позицию после того, как стоп-лоссы были сметены. Теперь давайте посмотрим на реальные примеры графиков.

Примеры из реальной торговли

Важно понимать, что если уровень поддержки или сопротивления выглядит слишком красивым и очевидным даже для новичка, он с высокой вероятностью станет ловушкой, а не местом для входа. Рассмотрим реальные примеры.

Пример с 30-минутным графиком

На 30-минутном графике мы видим явный восходящий тренд. Есть недавний уровень поддержки, от которого рынок многократно отталкивался. Когда цена приближается к этому уровню, многие трейдеры будут открывать длинные позиции, ожидая очередного отскока. Это показано справа.

С другой стороны, трейдеры, которые ранее открыли здесь длинные позиции, будут поддерживать свои позиции.

Таким образом, эта область считается ключевым уровнем ликвидности, а стоп-лоссы собираются где-то ниже этой области.

Теперь вопрос: где может быть точка интереса для входа в рынок трейдерам с большим капиталом? Обратите внимание на сторону: мы можем заметить область разрыва справедливой цены (FVG), которая является экстремальной зоной спроса.

Если мы рассмотрим начало и конец последнего импульсного движения и накинем сетку Фибоначчи, то увидим, что FVG находится внутри дисконтной стороны диапазона.

Это идеальная возможность: откройте лимитный ордер на покупку в этой зоне и установите стоп-лосс ниже свингового минимума.

Цена смела ликвидность, немедленно отскочила от зоны FVG и пошла выше, как мы и ожидали.

Но когда вы торгуете на реальных рынках, вы, несомненно, столкнетесь со множеством убыточных и пропущенных сделок. Вот почему так важно следовать правилам вашей торговой системы и плану управления рисками, чтобы выжить и извлечь выгоду из прибыльных возможностей.

Помните: трейдинг- это всегда о будущем, а природа будущего непредсказуема!

Пример с 15-минутным графиком

На 15-минутном графике мы видим сильный восходящий тренд. Последнее импульсное движение создало область равных минимумов, которая будет выступать в качестве поддержки, когда цена снова коснется этой зоны. Таким образом, ниже этих равных минимумов находится много ликвидности.

Вы увидите область FVG, которая также будет выступать в качестве сильной зоны спроса прямо под зоной ликвидности. Итак, идеальная торговая идея - дождаться, пока цена пробьет равный минимум, захватит ликвидность, а затем вы сможете открыть длинную позицию в зоне FVG. Так, как трейдер смарт-мани, мы войдем в рынок после того, как стоп-лоссы будут уже сметены!

Но вы можете сказать: разве пробой ниже этой области не считается изменением характера и сдвигом направления рынка? Ответ - да. Обычно это считалось бы изменением характера, которое показывает, что больше не бычка. Однако в данном конкретном сценарии изменение характера недействительно.

Именно это мы имели в виду ранее, когда говорили, что многие уровни структуры рынка становятся бессмысленными без концепций ликвидности, поэтому ликвидность и структура рынка - неразделимые понятия в трейдинге.

Объединение структуры рынка и ликвидности

Важно понимать, что слом структуры может быть не сигналом к развороту тренда, а просто манипуляцией для сбора ликвидности перед заполнением институционального ордера. Поэтому важно понимать зоны ликвидности в связке со структурой рынка.

Что такое структура рынка в трейдинге?

Когда мы говорим о структуре рынка, мы имеем в виду свинговые максимумы и минимумы, ценовые движения и области, на которые рынок ранее реагировал. Мы рассматриваем все эти элементы как часть структуры рынка, и они как скелет движения.

Теперь позвольте показать вам некоторые основные концепции структуры рынка в торговом плане смарт-мани. Как вы знаете, в идеальном восходящем тренде рынок постоянно обновляет максимумы и минимумы. Каждый раз, когда рынок пробивает очередной максимум вверх, мы называем это пробоем структуры, и это указывает на то, что рынок хочет продолжить движение в том же бычьем направлении.

С другой стороны, если рынок пробивает очередной минимум вниз, мы называем это изменением характера, сигнализирующим о возможной смене тренда.

Итак, давайте определим действительные изменения характера. Для этого сначала необходимо определить ваши свинговые минимумы. В бычьем сценарии самая низкая точка между 2 последовательными максимумами идентифицируется как свинговый минимум. Здесь у вас есть 2 последовательных максимума, поэтому самая низкая точка между ними - ваш свинговый минимум.

Пока цена остается выше этого уровня, это означает бычий рынок, и мы будем искать только возможности для покупки. Для действительного изменения характера вам нужно увидеть, как свеча пробьет и закроется ниже этого уровня. Здесь у вас есть еще один пробой структуры, вызванный этим движением.

Итак, снова самая низкая точка 2 последовательных максимумов определяется как свинговый минимум. Имейте в виду, что та же концепция применима и к медвежьему сценарию.

Когда смена движения реально разворачивает тренд?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять фактическую природу рынка. Представьте, что у вас есть очевидный восходящий тренд на 4-часовом таймфрейме с серией импульсных и коррекционных движений. Рынок постоянно обновляет максимумы и уважает минимумы. Если вы приблизите 1-часовой таймфрейм, то заметите, что эта 4-часовая импульсная волна состоит из импульсных и коррекционных движений, которые в идеальном сценарии уважают минимумы.

Однако в неидеальном сценарии цена будет создавать ложные пробои перед тем, как уйти вверх для формирования более высоких максимумов. Когда большинство трейдеров видят эти ложные пробои, они предполагают, что цена развернется, и открывают короткие позиции в зоне предложения, только чтобы получить стоп-лосс.

Итак, если у вас есть глубокие знания структуры рынка, вы поймете, что, поскольку старший таймфрейм находится в явном восходящем тренде, вы избежите этого движения и вместо этого найдете зону спроса и пойдете вместе с доминирующим трендом.

Показана правильная логика входа при «неидеальном» сценарии.

Еще важный момент: лучшие торговые области - это те, где тренды младшего и старшего таймфреймов направлены в одну сторону.

Как согласовать таймфреймы?

На 1-минутном графике вы видите импульсные и коррекционные движения. Но если вы уменьшите масштаб до 5-минутного, то увидите только эти движения.

Таким образом, в областях, где 1-минутный и 5-минутный графики направлены в одну сторону, торговля обретает больше смысла! Это хорошо видно в примере ниже:

Теперь, когда мы объяснили некоторые основные концепции структуры рынка, перейдем к продвинутой фазе.

Продвинутый пример – ликвидность ослабляет рынок

Существуют случаи, когда концепция ликвидности ослабляет силу уровней структуры рынка. Например, вот схема структуры рынка, указывающая на более высокие максимумы и минимумы.

Обычно пробитие минимума воспринимают как смену тренда, но на самом деле это может быть зона спроса (фейвэл-гэп), где смарт-мани забирает ликвидность перед продолжением роста:

Чтобы не попадаться в ловушку несовершенного тренда, используйте памятку крупных трейдеров: структура, фейвэл-гэпы, равные экстремумы как зоны ликвидности, спрос/предложение и потенциальные входы.

Для выбора качественной зоны из массива воды на графике используйте 3 фильтра:

1. Свечи в движении от зоны должны быть большими и чистыми, без теней (институциональный импульс). Для точной фильтрации рыночного шума и определения истинной силы такого импульса используйте свечи Хайкин Аши.
2. Зона не должна быть протестирована ранее.
3. Движение из зоны должно привести к пробитию предыдущего значимого максимума или минимума.

Др. зоны ликвидности и пример с ордер-блоками

Существует множество зон ликвидности, таких как линии тренда, области консолидации и даже основные скользящие средние, и т.д. Но мы в основном обращаем внимание на равные максимумы и минимумы. Мы хотим сохранить все максимально простым и иметь возможность использовать эту концепцию в своих интересах.

Объединение ликвидности и структуры рынка проявляется и в ордер-блоках. Разрыв между свечами действует как магнит: цена стремится его заполнить, захватить ликвидность ниже первого ордер-блока, затем смягчить второй блок и продолжить рост.

Важно понимать 2 важных момента:

1. перед входом всегда смотрите влево, чтобы избежать лишнего риска;
2. если есть разрыв и второй ордер-блок под первым, пробой не считается сменой характера - это, скорее всего, захват ликвидности, а не разворот.

В чем недостатки зон ликвидности?

Стратегии Smart Money эффективны, но работа с ликвидностью опасна. Рассмотрим недостатки для полноты гайда.

1. Никаких гарантий. Зоны ликвидности и FVG не предопределяют разворот. Даже верный анализ не спасает от убытка, особенно с плечом.
2. Ловушки. Рынок создает ложные пробои, чтобы собрать ваши стоп-лоссы. Привычные уровни теряют смысл - вы спутаете снятие ликвидности с разворотом. В сильном тренде пробой максимума продолжит движение, а не развернет его! Чтобы не попасть в ловушку, используйте Pi Cycle Top.
3. Тайминг. Вход до сбора ликвидности = срабатывание стопа. Всегда ждите подтверждения - разворотной свечи или слома на младшем таймфрейме. В крипте часто бывают манипуляции.
4. Психология. Цена не обязана реагировать. Не выдумывайте уровни - если не очевидно, то лучше пропустите сделку. Рынок создает приманки (индусмент) у вашей точки интереса, чтобы ваш стоп стал чужой ликвидностью.
5. Конфликт уровней. FVG у сильного уровня поддержки/сопротивления уступает зонам спроса/предложения.

Вывод в том, что ликвидность – это контекст, а не сигнал. Без подтверждений и риск-менеджмента торговля превращается в лотерею.

Итоги

Зоны ликвидности - это скопления стоп-лоссов розничных трейдеров за значимыми уровнями поддержки (ниже минимумов) и сопротивления (выше максимумов). Крупные киты намеренно толкают цену в эти зоны, активируя стоп-лоссы и вызывая лавинообразное давление покупок или продаж, что позволяет им входить или выходить с минимальным проскальзыванием.

Есть и ограничения в определении зон ликвидности. Это отсутствие объективных критериев для отличия намеренной манипуляции от рыночного шума и волатильности, а также высокий риск ложных пробоев уровней без последующего разворота, если не использовать дополнительные фильтры (объемы, свечные паттерны).

Мы трейдим с 2018 года, и протестировали сотни стратегий и индикаторов. Выбрать себе трейдинг-систему поможет раздел с трейдингом! А если вы пока не уверены в своих навыках черчения, вы можете наблюдать за сделками опытных игроков и повторять их через копитрейдинг.

Также всегда помните, что управление рисками и бэктестинг – это важнейшие факторы, определяющие успех трейдера.

Павел Грачев, специально для bytwork.com.