Какие индикаторы использовать для криптовалюты чтобы найти пик BTC

Биткоин индикаторы – это не хрустальный шар предсказаний, а совокупность графиков, позволяющих вам получить оценку текущего состояния рынка в плане перегретости или оптимального момента для входа - перепроданности.

Пик цены биткоина сложно предсказать, но можно оценить вероятность его наступления с помощью набора рыночных индикаторов, объединяющих данные цены, блокчейна и настроений инвесторов.

Эти индикаторы объединяют данные о ценовой активности, данные активности блокчейна и психологию рынка, чтобы определить, когда условия указывают на приближение серьезной коррекции.

В отличие от отдельных метрик, которые могут давать ложные сигналы, использование нескольких согласованных индикаторов обеспечивает более надежную основу для выявления потенциальных пиков рынка.

Вопрос пика не только технический, но и психологический. Появляется либо страх, либо жадность.

Когда ваш портфель каждый день достигает новых максимумов, а соц. сети переполнены прогнозами цен, фиксация прибыли кажется нелогичной. Именно в этот момент объективные индикаторы становятся наиболее ценными, помогая вам принимать рациональные решения, когда эмоции накаляются.

Ни один индикатор не идеален, поэтому успешные инвесторы полагаются на множество согласованно работающих сигналов.

Когда несколько независимых индикаторов одновременно указывают на переоценку, вероятность значительной коррекции возрастает, хотя сроки остаются неопределенными.

Лучшие индикаторы

Индикатор Pi Cycle Top использует взаимосвязь между 111-дневной скользящей средней биткоина и расчетом, включающим 350-дневную скользящую среднюю. Пересечение этих линий исторически близко совпадало с основными максимумами биткоина, хотя и не всегда идеально.

Как и все индикаторы, Pi Cycle Top может давать ложные сигналы и должен использоваться в сочетании с другими метриками.

Puell Multiple  - это рыночный показатель для оценки уровня давления на рынке со стороны майнеров. Т.е. индикатор показывает, насколько сегодняшние доходы майнеров (в USD) отличаются от их годовой (365-дней) средней - и на основе этого можно судить о вероятном уровне продаж со стороны майнеров.

Зеленым показана цена, желтым индикатор Puell Multiple.

Z-scope MVRV - использует анализ блокчейна для выявления периодов, когда биткоин сильно переоценен или недооценен относительно своей справедливой стоимости. Т.е. средней цены, по которой монеты в последний раз меняли владельцев).

Зеленым указана цена, желтым показатель Z-scope.

Если желтый показатель Z-Score высокий (в красной зоне) - рынок переоценен (вероятна фиксация прибыли/пик), если низкий (зеленая зона) - рынок недооценен (возможно дно/хорошая точка для входа).

Радужный график Bitcoin использует логарифмическую регрессию для создания цветных полос, указывающих на потенциальную переоценку или недооценку. Достижение ценой верхних красных полос исторически предшествовало серьезным коррекциям.

На графике представлены 8 цветных полос, наложенных на график цены биткоина, каждая из которых отражает различные рыночные условия. Более теплые цвета обозначают потенциальные зоны продажи, а более холодные - возможности покупки. На графике также присутствуют четырехлетние маркеры халвинга, отражающие события сокращения предложения биткоина вдвое.

Двухлетняя скользящая средняя (2-летняя Moving Average Multiplier) отражает насколько текущая цена отклоняется от своего среднего уровня за последние ~ 2 года (200 торговых дней).

Черным показана цена. 2Y MA (зеленым) и 2Y MA × 5 (красным). Если цена ниже 2Y MA → возможная зона недооценки/покупки. Если цена выше 2Y MA × 5 → возможна перекупленность.

Коэффициент MVRV - это ключевой индикатор оценки рыночной справедливости цены Биткоина, сравнивающий его рыночную капитализацию с реализованной капитализацией.

Реализованная стоимость - суммарная стоимость всех биткоинов, оцененная по цене их последней транзакции (фактически стоимость покупки каждой монеты).

Зеленые/красные горки показывают, в прибыли ли держатели BTC; >1 - большинство в прибыли, ~1 - нейтрально, <1 - большинство в убытке.

Т.е. MVRV измеряет фундаментальную стоимость Биткоина на основе реальных денег, вложенных инвесторами (реализованная кап.), и показывает, насколько текущая цена отклоняется от этой базы.

Индекс пузырей Bitcoin - агрегированный индекс, оценивающий вероятность пузыря у биткоина по цене и метрикам активности (тренды, майнинг, транзакции и т.п.); высокий - перегрев, низкий - нет пузыря.

NUPL - помогает определить различные фазы рынка от капитуляции до эйфории.

• Высокие положительные значения (>0,75) часто сигнализируют об эйфории рынка и потенциальных максимумах
• Отрицательные значения указывают на страх и потенциальные возможности покупки.

Еще есть MACD - индикатор импульса, показывающий пересечения скользящих средних для выявления смены тренда, и Golden Cross - бычий сигнал, когда 50-дневная средняя пересекает 200-дневную снизу вверх.

Лучшие индикаторы TradingView

После 8 лет работы в сфере алгоритмической торговли (3 из которых — на постоянной основе) мы составили список 10 лучших бесплатных индикаторов на ТВ. Из сотен тысяч опубликованных скриптов, только 20-30 действительно работают.

1. %R Trend Exhaustion — лучший бесплатный индикатор на TradingView. Отлично ловит максимумы/минимумы и торгует против тренда. Хорошо работает на таймфреймах от 1 минуты до 1 часа.
2. Koncorde [+] - большой набор функций и сигналов.
3. Классификация Лоренца [jdehorty] — множество настроек. Скрипт позволяет гибко настраивать входные признаки, фильтры и параметры ядра для оптимизации под разные временные рамки и рыночные условия.
4. CM_Williams_Vix_Fix [chrismoody] - хорошо подходит для акций на более высоких таймфреймах.
5. Концепции умных денег [luxalgo] - лучший набор инструментов для анализа ценовых действий.
6. Hull Suite [insillico] — идентификация тренда «на стероидах».
7. Мультифильтр Лаугерра [donovanwall] - улучшенные скользящие средние.
8. Supertrend — недооценён для трейлинг-стопа
9. RSI - Хорошо подходит для фильтрации сигналов. Тут Гайд по RSI.
10. Ichimoku2c - отличный набор функций ишимоку.

Как эффективно использовать индикаторы рынка криптовалют

Сила этих индикаторов заключается не в каком-то одном сигнале, а в их коллективном согласовании.

Когда несколько независимых индикаторов одновременно указывают на переоценку, это может потребовать повышенной осторожности, хотя рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем ожидалось.

Что можно предпринять?

• Создайте системный подход, отслеживая несколько индикаторов в разных категориях.
• Начните с ончейн-индикаторов, специфичных для биткоина, затем добавьте классические технические индикаторы и индикаторы объема и импульса для оценки рыночной силы.
• Установите четкие пороговые значения для каждого индикатора и отслеживайте совпадение нескольких сигналов, но используйте их для управления рисками, а не для точного определения времени.
• Рассмотрите возможность сокращения размера позиций, частичной фиксации прибыли или ужесточения стоп-лоссов при накоплении предупреждающих сигналов.

Однако помните, что даже если несколько индикаторов указывают на переоцененность, цены могут продолжать расти неделями или месяцами.

Почему нужно учитывать индикаторы рынка криптовалют?

Эти индикаторы служат системой раннего предупреждения о крупных просадках портфеля. Во время бычьего рынка легко поддаться самоуспокоению по мере накопления прибыли, но история показывает, что резкий рост часто приводит к столь же быстрому падению.

Сохранение прибыли вблизи пиков рынка может быть важнее, чем идеальный момент входа на минимумах.

Психологический аспект невозможно переоценить. В период пиковой эйфории продажа ощущается как потеря денег. Страх упустить выгоду подавляет рациональный анализ, заставляя многих инвесторов держаться даже при масштабных коррекциях. Объективные индикаторы помогают преодолеть эмоциональный шум и дают четкие сигналы о том, когда условия становятся опасно напряженными.

Проф. трейдеры и организации систематически используют эти инструменты, что дает им преимущество перед розничными инвесторами, которые полагаются преимущественно на интуицию или настроения в соц сетях.

Понимание и применение этих индикаторов уравнивает шансы, хотя они остаются инструментами, а не гарантиями.

Управление рисками и ограничения

Индикаторы рынка криптовалют - это инструменты, а не хрустальные шары.

Во время бычьего роста биткоина в 2020–2021 годах несколько индикаторов подавали предупреждающие сигналы за несколько месяцев до фактического пика, что демонстрирует, что определение времени остается сложной задачей даже при использовании сложного анализа.

Изучите также историю крусов Биткоина чтобы посмотреть на факторы, влияющие на цену.

Затяжные пики рынка - обычное явление, когда цены консолидируются на высоких уровнях в течение длительного времени, прежде чем в конечном итоге начать снижаться. В эти периоды индикаторы могут оставаться в зоне перекупленности месяцами, испытывая терпение и дисциплину инвесторов.

Все индикаторы могут давать ложные сигналы и никогда не должны использоваться изолированно.

Рыночные условия могут быстро меняться из-за изменений в регулировании, макроэкономических факторов или неожиданных событий, которые могут перевесить технические сигналы.

Ключевым моментом является использование этих индикаторов в рамках более широкой стратегии управления рисками, а не их использование для определения идеального момента.

Отказ от ответственности: вся информация, предоставленная в этой статье, не должна восприниматься как финансовый совет. Статья была создана для образовательных целей. Никогда не вкладывайте больше, чем вы можете потерять, и обращайтесь за советом только к своему личному финансовому консультанту.