Точки Пивот что это? Как работает Pivot Point? Примеры

В сфере финансовой торговли, особенно криптовалютами, акциями и форекс, Pivot Point является важным инструментом технического анализа, который помогает трейдерам определять рыночные тенденции, потенциальные уровни поддержки и сопротивления.

Точки Пивот (Pivot Point), широко используемые как начинающими, так и профессиональными инвесторами, представляют собой простой, но эффективный подход к принятию торговых решений.

Так что же такое точка Пивот, как ее рассчитать и как применять на практике? Давайте рассмотрим подробнее в этой статье.

Что такое точка Пивот? Pivot Point

Точка Пивот (разворота / Pivot Point) — это центральная цена, рассчитанная на основе ценовых данных предыдущей торговой сессии, включая самую высокую цену (High), самую низкую цену (Low) и цену закрытия (Close).

Эта точка разворота действует как «точка отсчета» для прогнозирования направления цены в следующей сессии, а также определяет важные уровни поддержки и сопротивления.

Идея Точки Пивот заключается в том, что цена имеет тенденцию колебаться вокруг этого центрального уровня. Если цена пересекает точку разворота в направлении вверх, это бычий сигнал.

И наоборот, если цена падает ниже, это медвежий сигнал. Этот инструмент особенно полезен в краткосрочной (внутридневной торговле) или среднесрочной торговле, где трейдеру необходимо быстро реагировать на колебания цен.

Как рассчитать точку Пивот?

Формула расчета базовой точки разворота (классической точки разворота / точки Пивот) очень проста:

Точка Пивот (P) = (Максимум + Минимум + Закрытие) / 3

• Максимум: Самая высокая цена за предыдущую сессию.
• Низкая: самая низкая цена за предыдущую сессию.
• Закрытие: цена закрытия предыдущей сессии.

От основной точки Пивот (P) уровни поддержки и сопротивления рассчитываются следующим образом:

• Уровень сопротивления 1 (R1) = (2 × P) – Низкий
• Уровень поддержки 1 (S1) = (2 × P) – High
• Уровень сопротивления 2 (R2) = P + (Высокий – Низкий)
• Уровень поддержки 2 (S2) = P – (Максимум – Минимум)

Если вы хотите расшириться, вы можете добавить R3, S3, но для ежедневной торговли обычно достаточно R1, S1, R2, S2.

Пример расчета:

Предположим, что вчера цена Биткоина была: максимум = 60 000$, минимум = 58 000$, закрытие = 59 500$.

• Точка разворота (P) = (60 000 + 58 000 + 59 500) / 3 = 59 167$.
• R1 = (2 × 59 167) – 58 000 = 60 334$
• S1 = (2 × 59 167) – 60 000 = 58 334$
• R2 = 59 167 + (60 000 – 58 000) = 61 167$
• S2 = 59 167 – (60 000 – 58 000) = 57 167$

Результат: P = 59 167$, с уровнями поддержки/сопротивления на 58 334$ (S1), 57 167$ (S2), 60 334$ (R1), 61 167$ (R2).

Другие типы точек разворота (Пивот)

Помимо базовой формулы (классической), существуют и другие ее вариации, используемые в зависимости от стиля торговли:

• Точки разворота Фибоначчи: используйте соотношения Фибоначчи (0,382, 0,618, 1,0) для расчета уровней поддержки и сопротивления, что подходит трейдерам, предпочитающим анализ Фибоначчи.
• Точки разворота Камарильи: сосредоточьтесь на уровнях, близких к текущей цене, идеально подходят для краткосрочной торговли.
• Точки разворота Вуди: больший вес придается цене закрытия, подходит для волатильных рынков, таких как криптовалюты.

Однако классический Pivot Point (Точки Пивот) по-прежнему остается наиболее популярным благодаря своей простоте и эффективности.

Как использовать Точки Пивот в торговле?

Точка Пивот — это не просто число, а основа для построения торговой стратегии. Вот как это конкретно применять:

1. Определить тенденции рынка
   • Если текущая цена выше точки разворота (P), рынок находится в восходящем тренде (бычьем). И наоборот, если цена ниже P, рынок медвежий.
   • Например: BTC торгуется по 59 500$, выше P (59 167$), что указывает на бычий сигнал.
2. Определить точку входа
   • Покупайте, когда цена пробивает R1 или отскакивает от S1 (подтверждено сильной бычьей свечой).
   • Продавайте, когда цена касается R1, но не пробивает его (признак разворота) или падает ниже S1.
   • Например: BTC вырос с 59 167$ до 60 334$ (R1) и продолжает падать, вы можете разместить ордер на покупку.
3. Определить точку выхода
   • Фиксируйте прибыль на уровнях сопротивления (R1, R2) или стоп-лосс на уровнях поддержки (S1, S2).
   • Например: вы приобретаете BTC по 59 500$, закрываете сделку с прибылью на уровне R2 (61 167$), прибыль составляет 1 667$ за монету.
4. В сочетании с другими показателями
   • Используйте RSI, MACD или скользящую среднюю (MA) для подтверждения сигналов от точки разворота, избегайте «ложных пробоев».
   • Например: если RSI показывает, что BTC перекуплен, когда он касается R1, это может быть сигналом к ​​развороту и продаже.
5. Дневная торговля
   • Точки разворота особенно эффективны на коротких временных интервалах (1H, 4H), где цена часто соблюдает эти уровни поддержки и сопротивления.
   • Например: вы отслеживаете BTC в течение дня, покупаете по цене S1 (58 334$) и продаете по цене R1 (60 334$), получая прибыль в размере 2000$.

Преимущества и недостатки Точки Пивот

Преимущество:

1. Простота расчета и использования: для применения требуются только основные данные, никаких сложностей.
2. Эффективен на нестабильных рынках: хорошо подходит для криптовалют, цены на которые постоянно меняются.
3. Укажите конкретные цены: Помогает трейдерам четко планировать.

Недостатки:

1. Опора на прошлые данные: невозможно предсказать неожиданные события (например, важные новости).
2. Снижение эффективности на боковом рынке: когда цена движется вбок, точка разворота может быть неточной.
3. Необходимо объединить: одиночный датчик недостаточно эффективен, легко дает ложные сигналы, если не использовать дополнительные индикаторы.

Советы по эффективному использованию Точки Пивот

• Выберите правильный временной интервал: используйте дневную точку разворота для дневной торговли или еженедельную/ежемесячную точку разворота для долгосрочной торговли.
• Отслеживание новостей: важные новости (например, одобрение биткоин-ETF) могут нарушить уровни Pivot, что потребует корректировки стратегии.
• Тестирование на истории: попробуйте применить Pivot Point к историческим данным, чтобы увидеть эффективность, прежде чем использовать реальные деньги.
• Управление рисками: установите стоп-лосс ниже S1 или выше R1 для защиты капитала.

Реальный пример использования Точки Пивот

25 февраля 2025 года вы рассчитываете точку разворота для ETH с максимумом = 2800$, минимумом = 2600$, закрытием = 2750$.

P = 2716$, R1 = 2832$, S1 = 2632$. Цена ETH увеличивается с 2750$ до 2832$ (R1) и разворачивается, вы продаете в короткую и получаете прибыль, когда цена возвращается к 2716$.

Вывод

Pivot Point — это мощный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам научно определять тренды, точки входа и выхода.

Хотя это и не «святой Грааль» трейдинга, в сочетании с другими индикаторами и хорошим управлением рисками он может значительно улучшить ваши торговые результаты, особенно на нестабильном рынке криптовалют.