Что такое черепаховая торговля? Как работает? Как применить в криптовалюте? История

В инвестиционной индустрии большинство успешных трейдеров придерживаются определенного набора правил.

 В этой статье будет представлен торговый метод Turtle Trading (черепашья торговля), как он работает, а также преимущества и недостатки этого метода.

Что такое черепаховая торговля?

Черепаховая торговля — это метод торговли по тренду, разработанный Ричардом Деннисом в 1980-х годах. Этот метод помог ему достичь среднегодовой прибыли до 120% за 19 лет, независимо от того, растет рынок или падает.

Черепаховая торговля использует индикаторы технического анализа, такие как скользящее среднее (MA), каналы Дончяна (DC)... для определения точек входа и выхода.

Этот метод также помогает инвесторам распределять активы и управлять рисками, обеспечивая оптимизацию прибыли и одновременно ограничивая ненужные риски.

Поскольку торговля основана исключительно на техническом анализе, все решения о покупке и продаже метода Черепаховой торговли основаны на четких сигналах рыночных данных, а не на личных эмоциях.

Это гарантирует, что инвесторы всегда торгуют по определенным правилам, избегая иррациональных решений, вызванных страхом или жадностью.

Как развивалась Черепаховая торговля (Turtle Trading)?

В начале 1980-х годов Ричард Деннис прославился в мире трейдинга, когда превратил инвестиции размером менее 5000 долларов в более чем 100 миллионов долларов, применив свои торговые правила.

Ричард считает, что любой может успешно торговать, если будет применять эти правила торговли. Однако его партнер Экхардт считал успех Рихарда удачей, а не его особым талантом.

Чтобы доказать свою точку зрения, Ричард провел эксперимент. Он размещал объявления на участия в его курсах трейдинга в крупнейших газетах Нью-Йорка: The Wall Street Journal, New York Times и Barron's. Зарегистрировались тысячи людей, но он отобрал для обучения только 14 человек.

Период обучения длится 2 недели. Ричард назвал группу стажеров «черепахами». Он верил, что сможет обучить их тому, чтобы они стали успешными трейдерами, подобно черепахам, выращенным на фермах, которые он посетил в Сингапуре. Отсюда также возникло название «Черепаховая торговля».

По окончании курса обучения Ричард передал этим студентам 1 миллион долларов собственных денег для проведения эксперимента с торгами.

 В результате за 5 лет они успешно заработали 175 миллионов долларов.

Метод реализации Черепаховой торговли

Диверсификация инвестиций

«Не кладите все яйца в одну корзину» — известная поговорка в инвестиционном мире. Предположим, инвестор вложил средства в 5 разных токенов и считает, что его счет достаточно разнообразен.

Однако все 5 типов этих токенов принадлежат проектам в той же экосистеме или сфере, например деривативы для стейкинга. Согласно правилам Turtle Trading, этот счет не диверсифицирован. Каков правильный способ диверсификации инвестиций?

Ричард Деннис инвестирует во множество различных экосистем, во множество различных сегментов одновременно. Например, инвесторы могут инвестировать в Уровень 1, Уровень 2, RWA, AI... Области с низким риском, такие как Уровень 1 (Биткойн, Эфириум), будут инвестироваться больше и наоборот.

Тренд — твой друг

Тренд играет ключевую роль в торговой системе Turtle Trading. Это справедливо и для рынка криптовалют, когда раннее выявление новых тенденций помогает многим инвесторам получать высокую прибыль, например, «Играй, чтобы заработать».

Turtles Trading использует множество технических индикаторов, но в основном скользящие средние, чтобы определять тенденции и решать, когда входить и выходить из сделок.

Метод Ричарда в МА очень прост. Возьмите Биткойн в качестве примера, используйте MA 50, используйте график D (дневной).

Если цена Биткойна пробьет линию 50 MA вверх, вам следует покупать, а если цена пробьет вниз, вам следует продать.

В недельном графике правила Turtle Trading все еще могут применяться. Инвесторы могут купить Биткойн по цене около 10 000 долларов и продать по цене около 50 000 долларов. Это связано с тем, что цена Биткойна пересекла 50-дневную линию MA, показывая, что цена Биткойна находится в восходящем тренде, и наоборот.

Размер позиции

Правило Turtle Trading заключается в том, чтобы не рисковать более чем 1% на любом уровне позиции, чтобы гарантировать, что у инвесторов все еще есть капитал для торговли, независимо от того, насколько волатильным является рынок.

Например, если баланс счета составляет 100 000 долларов, то им не следует рисковать более чем 1000 долларов в одной сделке.

Это правило помогает контролировать риски и избежать серьезных потерь.

Используя правило риска 1%, если инвестор терпит убытки в течение 5-7 игр подряд, у него все еще есть капитал для продолжения торговли на следующий день.

Только когда инвестор совершит 100 убыточных сделок подряд, он потеряет все свои торговые деньги.

Кроме того, Turtle Trading также использует ATR (средний истинный диапазон — индекс, измеряющий волатильность цен) для определения волатильности рынка.

Чем более волатилен рынок, тем меньше объем торгов. Это помогает трейдерам совершать каждую сделку с одинаковым риском.

Это одно из самых сложных правил в черепаховой торговле. Поэтому, по словам Ричарда Денниса, несмотря на то, что это правило широко распространено, мало кто все еще может его реализовать из-за отсутствия последовательности и дисциплины.

Это правило особенно важно для инвесторов, владеющих большими объемами активов и инвестирующих на долгосрочной основе.

Точки входа и выхода

Turtle Trading использует индикатор «Каналы Дончиана» для определения точек входа и выхода.

 Каналы Дончиана позволяют инвесторам узнать самую низкую и самую высокую цену актива за определенный период времени. Когда цена актива движется выше или ниже каналов Дончиана, формируется новый тренд, и это может быть сигналом на покупку или продажу.

Он также используется при размещении ордеров тейк-профит или стоп-лосс.

В исходной версии Turtle Trading используется период в 4 недели для входа и 2 недели для выхода.

Если цена актива превысит 4-недельный уровень Дончиана, Ричард купит. Если цена актива упадет ниже двухнедельного уровня Дончиана, Ричард продаст.

Если цена продолжит расти, Ричард может преследовать ее каждый раз, когда цена поднимается выше 4-недельной линии Дончиана, и соответствующим образом менять стоп-лосс (также известный как скользящий стоп).

Этот период времени может быть изменен в соответствии с торговой стратегией каждого инвестора. Инвесторы могут использовать таймфрейм 55/20, 200/10...

Преимущества черепаховой торговли

Turtle Trading полезна как для новичков на рынке, так и для опытных инвесторов, поскольку создает теоретическую торговую основу, исключающую эмоции.

Высокий потенциал прибыли

Turtle Trading призвана улавливать основные тенденции на рынке, помогая приносить значительную прибыль тем, кто может успешно выявлять эти тенденции и следовать им.

По данным OxfordStrat, студенты Ричарда Денниса приносили среднегодовую валовую прибыль в размере 80%. Однако не все инвесторы, применяющие Turtle Trading, достигают такого уровня прибыли.

Управление рисками

Черепаховая торговля помогает трейдерам избежать серьезных потерь и сохранить торговый капитал.

Никто и никакая система не может полностью точно предсказать, как рынок поведет себя завтра. Поэтому управление рисками чрезвычайно важно в трейдинге.

Применимо ко многим финансовым рынкам

Черепаховая торговля может применяться ко многим финансовым рынкам, таким как акции, сырьевые товары, валюты, криптовалюта...

Это связано с тем, что черепаховая торговля работает на основе основных принципов определения ценовых тенденций и управления рисками.

Недостатки черепаховой торговли

Несмотря на множество преимуществ, черепаховая торговля также имеет множество недостатков:

Требует дисциплины и терпения

Черепаховая торговля требует от трейдеров дисциплины и терпения, поскольку для развития тенденций и торговли для получения прибыли может потребоваться время.

Нетерпеливым трейдерам может понадобиться помощь в соблюдении правил системы.

Упущенные краткосрочные возможности

Черепаховая торговля предназначена для отслеживания долгосрочных тенденций на рынке, а это означает, что она может упустить краткосрочные торговые возможности.

Трейдеры, ориентированные на краткосрочную прибыль, могут счесть систему слишком медленной.